本文關(guān)鍵詞：期貨會(huì)員系統(tǒng)中程序化交易模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：中國金融市場(chǎng)快速發(fā)展,全電子化的交易也越發(fā)活躍,隨著期貨市場(chǎng)新合約的上市和各交易所夜市的不斷推出,以及金融市場(chǎng)的不斷完善,我國投資者和會(huì)員機(jī)構(gòu)的投資理念意識(shí)逐漸趨于理性和成熟,投資的行為由主觀情緒所主導(dǎo)漸漸轉(zhuǎn)變?yōu)榭陀^理性的投資,而程序化交易憑借著其客觀理性穩(wěn)定安全的交易和風(fēng)控特性逐漸地融入中國金融市場(chǎng),所以設(shè)計(jì)開發(fā)并推廣程序化交易系統(tǒng)能使期貨市場(chǎng)更加活躍,流動(dòng)性更強(qiáng)。程序化交易泛指利用行情收發(fā)軟件和電腦交易程序,再融入一些參數(shù)觸發(fā)條件,按電腦給出的信號(hào)來進(jìn)行空頭多頭的操作。本文以實(shí)際應(yīng)用軟件出發(fā),對(duì)基于期貨會(huì)員系統(tǒng)程序化交易的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)的探討和分析。第一部分介紹程序化交易的相關(guān)知識(shí)和國內(nèi)外現(xiàn)狀,并以圖標(biāo)形式展現(xiàn)其優(yōu)劣性；第二部分詳細(xì)介紹期貨會(huì)員端系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),為開發(fā)程序化交易的應(yīng)用,并使其繼承技術(shù)優(yōu)勢(shì)打下基礎(chǔ)；第三部分對(duì)程序化交易的建立過程和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)進(jìn)行了研究,并融入一些算法策略,提高效率和市場(chǎng)流動(dòng)性；第四部分對(duì)設(shè)計(jì)的程序化交易系統(tǒng)進(jìn)行了測(cè)試,并采集結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。最后是程序化交易對(duì)期貨市場(chǎng)的影響和需求。使用程序化交易可以在交易過程中避免人為的失誤,其在風(fēng)險(xiǎn)管理、成本管理等方面具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)。目前我國的程序化交易尚處于穩(wěn)步發(fā)展階段,因?yàn)槠鸩捷^晚還沒有大眾化,很多程序都不為人知。因此本文不僅全面深入地了解程序化交易在金融工程學(xué)術(shù)上的重要意義,而且還自主開發(fā)設(shè)計(jì)了基于期貨會(huì)員系統(tǒng)的程序化交易系統(tǒng),希望能在實(shí)際期貨投資市場(chǎng)中所運(yùn)用,提高其研究價(jià)值。
【關(guān)鍵詞】：期貨市場(chǎng) 程序化交易 期貨會(huì)員系統(tǒng) 系統(tǒng)架構(gòu)
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：TP311.52
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 緒論9-16
• 1.1 選題背景和意義9
• 1.2 國內(nèi)外歷史與現(xiàn)狀9-12
• 1.2.1 歷史9-10
• 1.2.2 國外研究現(xiàn)狀10-11
• 1.2.3 國內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12
• 1.3 程序化交易的利弊12-14
• 1.3.1 利端12
• 1.3.2 弊端12-14
• 1.4 本文研究的目標(biāo)和內(nèi)容14-15
• 1.5 本文所做的工作15
• 1.6 本章小結(jié)15-16
• 2 期貨會(huì)員系統(tǒng)架構(gòu)和業(yè)務(wù)通訊協(xié)議16-28
• 2.1 期貨會(huì)員系統(tǒng)的介紹16-20
• 2.1.1 期貨會(huì)員系統(tǒng)的概念和術(shù)語16-18
• 2.1.2 期貨會(huì)員系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)18-19
• 2.1.3 期貨會(huì)員系統(tǒng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)19-20
• 2.2 期貨會(huì)員系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)20-26
• 2.2.1 期貨會(huì)員系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)20-25
• 2.2.2 期貨會(huì)員系統(tǒng)硬件環(huán)境25-26
• 2.2.3 期貨會(huì)員系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)26
• 2.3 程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案26-27
• 2.4 本章小結(jié)27-28
• 3 程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)28-51
• 3.1 基本思路28-29
• 3.1.1 數(shù)據(jù)庫選擇28
• 3.1.2 編程語言選擇28-29
• 3.1.3 腳本語言選擇29
• 3.2 對(duì)上端系統(tǒng)API接口設(shè)計(jì)29-34
• 3.2.1 通訊模式30-33
• 3.2.2 務(wù)設(shè)計(jì)33
• 3.2.3 安全可靠33-34
• 3.3 對(duì)下端系統(tǒng)API接口設(shè)計(jì)34-36
• 3.3.1 交易接口34
• 3.3.2 行情接口34-35
• 3.3.3 業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)35-36
• 3.4 系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)36-41
• 3.4.1 報(bào)單線程36-39
• 3.4.2 頻率可控39-40
• 3.4.3 價(jià)格可控40-41
• 3.5 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)41
• 3.6 系統(tǒng)策略設(shè)計(jì)41-42
• 3.7 特殊技術(shù)設(shè)計(jì)42-45
• 3.7.1 信息總線基本概念42-43
• 3.7.2 協(xié)議體系43
• 3.7.3 通訊模式43-45
• 3.7.4 可靠分組回退NACK機(jī)制45
• 3.8 數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)45-50
• 3.9 本章小結(jié)50-51
• 4 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與測(cè)試51-66
• 4.1 系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)51-57
• 4.1.1 接口實(shí)現(xiàn)51-52
• 4.1.2 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)52-53
• 4.1.3 核心實(shí)現(xiàn)53-56
• 4.1.4 工具實(shí)現(xiàn)56-57
• 4.2 功能的實(shí)現(xiàn)57-60
• 4.3 功能測(cè)試60-63
• 4.3.1 啟動(dòng)測(cè)試環(huán)境60-61
• 4.3.2 啟動(dòng)程序化系統(tǒng)61-63
• 4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管理控制63
• 4.4 采集結(jié)果63-64
• 4.5 優(yōu)化改進(jìn)64-65
• 4.6 本章小結(jié)65-66
• 結(jié)論66-67
• 參考文獻(xiàn)67-69
• 致謝69-70

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 康志勇;;股指期貨與股票市場(chǎng)的有效性[J];金融經(jīng)濟(jì);2006年02期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 來升強(qiáng);高頻數(shù)據(jù)交易策略與波動(dòng)性分析[D];廈門大學(xué);2009年

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本文編號(hào)：785863