隨著2012年開始我國利率市場化的快速推進(jìn),存貸款利率取消上下浮動比例限制,商業(yè)銀行無法單純依靠擴(kuò)大存貸款規(guī)模提升凈利息收入并增加利潤。對凈息差的管理成為當(dāng)前銀行管理的重點(diǎn),而凈息差最重要的管理抓手則是對于存貸款價(jià)格的管理。因此,中國各類城市商業(yè)銀行均積極應(yīng)對市場變化進(jìn)行定價(jià)管理轉(zhuǎn)型,加強(qiáng)行內(nèi)定價(jià)管理體系的搭建與定價(jià)工具的建設(shè)。相比大型國有及股份制銀行,大部分城市商業(yè)銀行受限于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對單一,人才儲備欠缺,前臺人員利率敏感性低等原因,管理轉(zhuǎn)型滯后,其定價(jià)管理水平仍相對落后。本文通過分析利率市場化對城市商業(yè)銀行定價(jià)管理的影響研究城市商業(yè)銀行定價(jià)管理體系的建設(shè)路徑,針對全行定價(jià)管理層面,找尋適用于城市商業(yè)銀行的實(shí)施的定價(jià)管理體系。作者認(rèn)為在利率市場化形勢下定價(jià)管理的關(guān)鍵并非在于微觀層面對定價(jià)方法的提升和改進(jìn),而是要從全行戰(zhàn)略及資產(chǎn)負(fù)債管理角度出發(fā),通過根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)確定定價(jià)策略,最終傳導(dǎo)到前臺的定價(jià)行為中去。通過研究作者認(rèn)為合理的定價(jià)管理體系應(yīng)包含對于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的預(yù)判、定價(jià)策略的制定、定價(jià)行為的管理、績效考核和信息系統(tǒng)建設(shè)五個方面。并結(jié)合實(shí)際案例,以具有代表性的A商業(yè)銀行為例,通過從上述... 

【文章來源】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)北京市

【文章頁數(shù)】：66 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

ROE/RAROC目標(biāo)確定依據(jù)示例

圖 3.2 預(yù)算流程示例圖（2）建立面向內(nèi)部定價(jià)管理的資產(chǎn)負(fù)債維度從城市商業(yè)銀行角度看，傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)無法有效反映全行資產(chǎn)負(fù)債的運(yùn)行情況。在價(jià)格管理中，城市商業(yè)銀行已經(jīng)不滿足對于傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表以及會計(jì)科目表維度的業(yè)務(wù)管理，從而根據(jù)自身銀行經(jīng)營特色出發(fā)找尋面向管理的業(yè)務(wù)維度。當(dāng)前大部分銀行都在建立健全產(chǎn)品體系，希望能夠通過產(chǎn)品維度體現(xiàn)價(jià)格差異并進(jìn)行定價(jià)管理。2.3.3 定價(jià)行為管理對于商業(yè)銀行來講，如果利率是完全市場化形成的，就沒有必要單獨(dú)做定價(jià)行為管理。市場形成了利率，商業(yè)銀行只需要選擇是否接受，而不需要進(jìn)行定價(jià)，主要是在自己能夠接受的程度內(nèi)找平衡。然而當(dāng)前城市商業(yè)銀行主營的存貸款業(yè)務(wù)利率并非完全市場化形成，故影響其最終價(jià)格的因素很大程度上仍取決于客戶經(jīng)理的定價(jià)行為，在當(dāng)前市場環(huán)境下，城市商業(yè)銀行也逐步加強(qiáng)了總行對業(yè)務(wù)部門定價(jià)行為的管理。

第 5 章 中國城市商業(yè)銀行定價(jià)管理的改進(jìn)建議5.2.5 建立定價(jià)策略形成的輔助機(jī)制如下圖所示，總行需要在分支行建立定價(jià)管理中心并主動獲得第一手市場信息而不是被動等待分支行業(yè)務(wù)部門反饋價(jià)格信息。并及時修改和更新定價(jià)模型及相關(guān)價(jià)參數(shù)，從而間接引導(dǎo)前臺業(yè)務(wù)部門定價(jià)的合理性并且充分考慮市場競爭性因素。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]利率市場化與商業(yè)銀行利率定價(jià)管理[D]. 閆鵬.山東大學(xué) 2013



本文編號：3387880