如今,面對國際金融環(huán)境的不斷變化,中國資本市場如何安身于復(fù)雜的市場環(huán)境中,在很大程度上取決于證券公司發(fā)揮作用。中國證券公司歷經(jīng)從無至有發(fā)展近三十年,已經(jīng)成為中國資本市場重要的融資媒介,是中國金融體系必不可少的組成部分。經(jīng)營效率高、經(jīng)營規(guī)范化的證券公司是構(gòu)建健康可持續(xù)發(fā)展的資本市場的必要條件。但是目前有很多證券公司經(jīng)營不規(guī)范,經(jīng)營效率低下,嚴(yán)重影響證券公司自身的發(fā)展。因此,證券公司把提高經(jīng)營效率,規(guī)范經(jīng)營管理作為證券公司的重要目標(biāo)非常必要。證券公司經(jīng)營效率反映公司投入與產(chǎn)出之比,考核公司資源的利用程度。本文以東北證券作為研究對象,以2015-2017年間東北證券與其他14家經(jīng)營良好的大型上市證券公司為參照,樣本選取職工人數(shù)、營業(yè)支出、固定資產(chǎn)與凈資本為投入指標(biāo),選取手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入、投資收益與凈利潤為產(chǎn)出指標(biāo),運(yùn)用DEA對經(jīng)營效率進(jìn)行測度。然后,在對證券公司經(jīng)營效率進(jìn)行DEA測算的基礎(chǔ)上,采取Malmquist指數(shù)分析各指數(shù)變化對經(jīng)營效率的影響。最后,根據(jù)研究總結(jié)東北證券所存在的問題,并且針對問題提出提高東北證券經(jīng)營效率的四點(diǎn)建議:優(yōu)化投入配置,合理配置資產(chǎn)與員工;拓展市場業(yè)務(wù),提升服... 

【文章來源】：渤海大學(xué)遼寧省

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
一、緒論
    (一)研究背景及研究意義
        1.研究背景
        2.研究意義
    (二)國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)
        1.國外研究動(dòng)態(tài)
        2.國內(nèi)研究動(dòng)態(tài)
        3.國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)評價(jià)
    (三)研究內(nèi)容與研究方法
        1.研究內(nèi)容
        2.研究方法
    (四)結(jié)構(gòu)框架
    (五)創(chuàng)新點(diǎn)與不足
        1.創(chuàng)新之處
        2.不足之處
二、經(jīng)營效率的相關(guān)基本理論
    (一)經(jīng)營效率
        1.經(jīng)營效率的含義
        2.經(jīng)營效率的分類
    (二)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法
        1.數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法的內(nèi)涵
        2.數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法的相關(guān)模型
    (三)Malmquist指數(shù)
    (四)本章小結(jié)
三、東北證券經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀
    (一)東北證券發(fā)展歷程
    (二)東北證券經(jīng)營發(fā)展情況
    (三)東北證券主要業(yè)務(wù)經(jīng)營與擴(kuò)展情況
        1.手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比逐年下降,但仍占據(jù)主要地位
        2.利息凈收入顯現(xiàn)倒U型,下降趨勢明顯
        3.自營業(yè)務(wù)凈收入占比穩(wěn)步提高,發(fā)展勢頭良好
    (四)本章小結(jié)
四、東北證券經(jīng)營效率實(shí)證分析
    (一)樣本及數(shù)據(jù)選取
    (二)相關(guān)指標(biāo)選取
    (三)基于數(shù)據(jù)包絡(luò)法
        1.投入-產(chǎn)出導(dǎo)向效率
        2.投影分析
    (四)基于Malmquist指數(shù)
    (五)本章小結(jié)
五、結(jié)論與建議
    (一)結(jié)論
    (二)建議
        1.優(yōu)化投入配置,合理配置資源
        2.拓展市場業(yè)務(wù),提升服務(wù)的廣度與深度
        3.增強(qiáng)資本中介業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力
        4.積極完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間的學(xué)術(shù)成果
附錄1
附錄2
附錄3


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]DEA方法的效率悖論與數(shù)據(jù)短尾現(xiàn)象[J]. 馬占新,趙佳風(fēng).  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2019(01)
[2]證券公司經(jīng)營效率的測度——基于SBM修正的三階段DEA模型[J]. 秦小麗,劉益平.  重慶社會(huì)科學(xué). 2018(08)
[3]我國上市證券公司經(jīng)營績效研究——數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法視角[J]. 王派.  華北金融. 2018(03)
[4]基于DEA模型對我國證券公司經(jīng)營效率評價(jià)的研究——以滬市A股上市公司為例[J]. 宋歌.  金融理論與實(shí)踐. 2017(11)
[5]中國證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)效率評價(jià)——基于2011-2015年數(shù)據(jù)[J]. 羅清和,朱詩怡.  特區(qū)經(jīng)濟(jì). 2017(05)
[6]中國上市證券公司經(jīng)營效率實(shí)證分析——基于DEA方法和Malmquist指數(shù)方法[J]. 周軍,于海豪.  財(cái)會(huì)月刊. 2017(09)
[7]DEA效率分解與規(guī)模收益評價(jià)[J]. 韓松,魏權(quán)齡.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識. 2016(24)
[8]基于DEA的創(chuàng)新類證券公司經(jīng)營效率實(shí)證分析[J]. 時(shí)分,時(shí)秒.  金融經(jīng)濟(jì). 2014(24)
[9]DEA模型在資金分配和管理中的應(yīng)用[J]. 魏權(quán)齡,趙迎迎.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識. 2011(01)
[10]基于DEA方法的我國證券公司效率的實(shí)證分析[J]. 斯義金,楊桂元.  科技和產(chǎn)業(yè). 2010(07)

碩士論文
[1]基于DEA方法的上市證券公司效率研究[D]. 姜震.山東大學(xué) 2018
[2]中國上市券商效率的評估、分解及影響因素分析[D]. 聶旭飛.山東大學(xué) 2018
[3]基于DEA數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法的陜西新三板掛牌企業(yè)融資效率研究[D]. 蔡仕鵬.西安外國語大學(xué) 2017
[4]山西證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D]. 張翔.渤海大學(xué) 2017
[5]互聯(lián)網(wǎng)普及背景下證券公司經(jīng)營效率及影響因素研究[D]. 劉雁.湖南大學(xué) 2017
[6]Z證券公司廣西各營業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營效率研究[D]. 邱蘭亭.廣西大學(xué) 2017
[7]我國證券公司經(jīng)營效率的實(shí)證研究[D]. 李文艷.對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2016
[8]DEA交叉效率方法及其在中國上市證券公司效率分析中的應(yīng)用[D]. 包瑞雪.內(nèi)蒙古大學(xué) 2015
[9]我國證券公司經(jīng)營效率及影響因素研究[D]. 余林.中國礦業(yè)大學(xué) 2015
[10]我國證券公司經(jīng)營效率的實(shí)證研究[D]. 趙杰.山東大學(xué) 2013



本文編號：3181532