預期損失模型在BD農(nóng)信社貸款減值損失中的應用研究
【學位授予單位】:西安石油大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:F832.4;F830.42
【圖文】:
圖 1-1 研究框架.5 本文創(chuàng)新點金融貸款預期損失減值計提模型作為一個嶄新模型,國內(nèi)應用研究比較薄弱。本先系統(tǒng)闡釋了預期減值模型的形成、發(fā)展與演進的過程,并著眼于模型的應用進行
圖 3-1 內(nèi)部制度的制訂流程和體系1)信貸資產(chǎn)風險分類管理辦法BD 農(nóng)信社信貸資產(chǎn)風險分類管理辦法》里面,以羅列的形式就信貸資產(chǎn)實份的解析,將其分為:公司以及零售信貸兩類資產(chǎn),前者涵蓋了為對公客戶貸款、匯票、貼現(xiàn)等各種公司授信資產(chǎn),后者涵蓋了對個人客戶發(fā)放住房貸
圖 3-2 風險分類階段的流程般來說,對于前兩類(正常、關注類)的風險資產(chǎn),主要通過業(yè)務辦理人息,實施貸款之后的跟進監(jiān)督,掌握跟這筆業(yè)務相關的風險資料,對資產(chǎn)出建議,其提出的看法仍然要經(jīng)手業(yè)務部專業(yè)審核,再上達授信部實施風險認定的工作人員主要由具有風險分類經(jīng)驗的、掌握專業(yè)知識的資深員
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