本文關(guān)鍵詞：金融物理中的少數(shù)者博弈和多數(shù)者博弈

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【摘要】：金融業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)、政治活動中起到越來越重要的作用,金融業(yè)的飛速發(fā)展加速了金融工程和現(xiàn)代科技的結(jié)合,形成了金融物理這一交叉性科學(xué)。越來越多的物理學(xué)家參與了金融問題的研究,他們主要用兩種方法來探討金融問題。一是進(jìn)一步分析金融數(shù)據(jù),挖掘有用信息,以圖找到經(jīng)驗統(tǒng)計規(guī)律。二是模擬經(jīng)紀(jì)人行為構(gòu)建金融模型,以求探索經(jīng)紀(jì)人微觀行為與金融市場宏觀表現(xiàn)之間的聯(lián)系。金融市場中隨時間變化的價格數(shù)據(jù)總是在不斷漲落,看似起伏無常,但對于那些擅長研究非線性系統(tǒng)的物理學(xué)家而言,卻被堅持認(rèn)為是外界作用到系統(tǒng)以后,系統(tǒng)內(nèi)部各單元相互作用相互得到的結(jié)果。深入研究金融數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)暗含的全部動力學(xué)信息。因而,物理學(xué)家可以借鑒研究大量微觀粒子組成系統(tǒng)的經(jīng)驗對金融市場開展分析與建模,給出一些有意義的結(jié)果與特性。少數(shù)者博弈模型就是物理學(xué)家給出的一個有代表意義的模型,本文以少數(shù)者博弈模型及其演化模型介紹金融物理模型研究涉及到的基本概念方法,隨后引入復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),得到了更豐富也更符合現(xiàn)實生活的一些模型,隨后介紹了應(yīng)運時代發(fā)展而產(chǎn)生的多數(shù)者博弈模型。以下是本人的主要工作:(1)將基本少數(shù)者博弈模型架構(gòu)于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),網(wǎng)絡(luò)中的經(jīng)紀(jì)人可以知道鄰居的得分和策略,并通過比較自己和鄰居的財富來決定是否使用最優(yōu)鄰居的最優(yōu)策略。研究發(fā)現(xiàn),相對于原MG,小m區(qū)域,學(xué)習(xí)最優(yōu)鄰居策略有助于提升系統(tǒng)資源利用率;大m區(qū)域,引入學(xué)習(xí)反而會降低系統(tǒng)資源利用率,甚至低于經(jīng)紀(jì)人隨機(jī)選擇的結(jié)果。(2)構(gòu)建了一種經(jīng)紀(jì)人依據(jù)前方m個鄰居當(dāng)前時步的選擇作為自己信息來源的博弈模型,發(fā)現(xiàn)比起采用二進(jìn)制獲勝方歷史記錄作為信息來源,能大大降低系統(tǒng)方差。(3)為探明經(jīng)紀(jì)人行為策略對社會經(jīng)濟(jì)復(fù)雜系統(tǒng)的影響,在少數(shù)者博弈模型的基礎(chǔ)上研究了多數(shù)方獲勝的基本多數(shù)者博弈模型以及演化多數(shù)者博弈模型。模型中的眾多經(jīng)紀(jì)人被賦予有限理性,共同競爭有限資源,演化到穩(wěn)態(tài)后也能表現(xiàn)出人類社會系統(tǒng)所獨有的現(xiàn)象。兩種模型中,基本多數(shù)者博弈模型在歷史記憶長度m較小的時候資源利用率較高,m增大資源利用率降低,最終與經(jīng)紀(jì)人隨機(jī)選擇結(jié)果一致。而演化多數(shù)者博弈模型的資源利用率不受m影響,與經(jīng)紀(jì)人新舊策略概率的相關(guān)程度r以及獎懲比R有關(guān)。
【關(guān)鍵詞】：少數(shù)者博弈 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 多數(shù)者博弈
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224.32;F830.9;O157.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第一章 緒論10-12
• 第二章 少數(shù)者博弈概述12-27
• 2.1 基本的爭當(dāng)少數(shù)者博弈模型12-20
• 2.1.1 少數(shù)者博弈模型雛形——酒吧模型12-13
• 2.1.2 基本少數(shù)者博弈模型（MG）13-17
• 2.1.3 爭當(dāng)少數(shù)者博弈模型中歷史記憶相關(guān)性研究17-20
• 2.2 演化少數(shù)者博弈模型20-26
• 2.2.1 包含進(jìn)化變異的修正爭當(dāng)少數(shù)者博弈模型20-22
• 2.2.2 演化少數(shù)者博弈模型22-23
• 2.2.3 不同獎罰比時EMG中經(jīng)紀(jì)人的行為變化23-25
• 2.2.4 修正的演化少數(shù)者博弈模型:25-26
• 2.3 本章小節(jié)26-27
• 第三章 網(wǎng)絡(luò)中的少數(shù)者博弈27-46
• 3.1 小世界網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建與特性27-29
• 3.1.1 規(guī)則網(wǎng)絡(luò)與隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)27-28
• 3.1.2 小世界網(wǎng)絡(luò)28-29
• 3.2 網(wǎng)絡(luò)中的基本少數(shù)者博弈29-38
• 3.2.1 一維周期鏈結(jié)構(gòu)中混合單向模仿少數(shù)者博弈模型29-31
• 3.2.2 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中少數(shù)者博弈經(jīng)紀(jì)人的模仿行為31-33
• 3.2.3 局域信息爭當(dāng)少數(shù)者博弈模型研究33-38
• 3.3 網(wǎng)絡(luò)中的演化少數(shù)者博弈模型38-45
• 3.3.1 模仿經(jīng)紀(jì)人演化少數(shù)者博弈模型中的合作效應(yīng)39-41
• 3.3.2 小世界網(wǎng)絡(luò)上的演化少數(shù)者博弈41-45
• 3.4 本章小節(jié)45-46
• 第四章 多數(shù)者博弈模型46-57
• 4.1 基本多數(shù)者博弈模型46-51
• 4.2 演化多數(shù)者博弈模型51-56
• 4.3 本章小節(jié)56-57
• 結(jié)論57-58
• 參考文獻(xiàn)58-62
• 攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果62-63
• 致謝63-64
• 附件64

【相似文獻(xiàn)】

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1 丁曉;;金融創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健、高速發(fā)展的新動力[J];科技資訊;2010年30期

2 劉飛;法國金融及政策性金融綜述[J];全球科技經(jīng)濟(jì)w，

本文編號：989485