本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行效率演變及其影響因素研究

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【摘要】：經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開金融支持,金融發(fā)展需要經(jīng)濟(jì)繁榮為基石。金融體系的主體就是商業(yè)銀行,因此,商業(yè)銀行效率一定程度上反映社會(huì)整體資金利用效率。商業(yè)銀行效率不僅反映商業(yè)銀行投入與產(chǎn)出的關(guān)系,而且體現(xiàn)了商業(yè)銀行的技術(shù)效率和資源配置能力。有關(guān)商業(yè)銀行效率演變研究涉及商業(yè)銀行的規(guī)模效率、范圍效率和前沿效率等內(nèi)容。商業(yè)銀行效率演變測(cè)度模型可以根據(jù)是否存在生產(chǎn)函數(shù)形式,分為非參數(shù)模型和參數(shù)模型。在商業(yè)銀行效率演變分析中,本文通過比較非參數(shù)模型和參數(shù)模型的優(yōu)缺點(diǎn),選取參數(shù)模型中的SFA模型作為商業(yè)銀行效率演變的測(cè)度模型。在商業(yè)銀行效率測(cè)度指標(biāo)體系選取中,產(chǎn)出指標(biāo)包括利息收入和非利息收入,投入指標(biāo)有資金價(jià)格、生產(chǎn)價(jià)格和中間價(jià)格,并包含了四個(gè)潛在影響因素:不良貸款率、存貸款比率、總資產(chǎn)規(guī)模及資產(chǎn)穩(wěn)定性作為參數(shù);測(cè)度1996-2014年我國14家全國性股份制商業(yè)銀行效率演變情況,具體從利潤效率和成本效率兩個(gè)視角進(jìn)行考察。論文分別對(duì)商業(yè)銀行的利潤效率演變和成本效率演變情況進(jìn)行分析,其中,商業(yè)銀行成本效率演變接近有效水平,除了少數(shù)國有商業(yè)銀行效率較低外,其他商業(yè)銀行成本效率水平都在0.950之上;有關(guān)商業(yè)銀行利潤效率演變分析表明,國有銀行與非國有銀行的演變趨勢(shì)并不一致,國有銀行在前期效率較低,自2003年起由于不良資產(chǎn)剝離大幅度提高國有銀行的利潤效率水平,而非國有銀行利潤效率水平卻一直較高。同時(shí),國有商業(yè)銀行利潤效率演變分析表明,農(nóng)業(yè)銀行利潤效率較低,中國銀行和建設(shè)銀行的利潤效率水平較高且較穩(wěn)定,而工商銀行和交通銀行利潤效率變化幅度較大;而有關(guān)非國有商業(yè)銀行利潤效率演變分析發(fā)現(xiàn),浦發(fā)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行和中信銀行的利潤效率水平較高較穩(wěn),其他5家非國有商業(yè)銀行利潤效率水平較低、波動(dòng)幅度較大。在此基礎(chǔ)上,論文通過分析商業(yè)銀行效率演變的具體情況考察其演變影響因素,發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行成本效率演變普遍接近有效水平,因此沒有必要再對(duì)商業(yè)銀行成本效率演變的影響因素進(jìn)行深入探索。所以,有關(guān)商業(yè)銀行效率演變影響因素的研究則只從利潤效率演變角度來分析,測(cè)度和分析經(jīng)營環(huán)境和銀行治理結(jié)構(gòu)兩大因素對(duì)利潤效率演變的影響。其中,經(jīng)營環(huán)境對(duì)商業(yè)銀行利潤效率影響體現(xiàn)在:GDP增長率會(huì)促進(jìn)利潤效率提升,居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)越高將降低商業(yè)銀行的利潤效率,而M2貨幣增長率的影響并不顯著。另外,商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行利潤效率影響表現(xiàn)在:不良貸款率、存貸款比率和總資產(chǎn)規(guī)模是降低商業(yè)銀行利潤效率的影響因素;而資產(chǎn)穩(wěn)定性和非利息收入比率是提高商業(yè)銀行利潤效率的影響因素。通過總結(jié)商業(yè)銀行效率演變及其影響因素研究,本文還論證了提高商業(yè)銀行效率的5個(gè)對(duì)策建議:一是,針對(duì)成本效率不變,銀行應(yīng)該控制成本費(fèi)用支出,提高自助服務(wù)終端設(shè)備的使用,減弱對(duì)人力成本的依賴,切實(shí)降低成本;二是,為消除不良貸款的影響,商業(yè)銀行應(yīng)該長期注重風(fēng)險(xiǎn)控制,注意識(shí)別客戶類型,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),以此提升利潤效率;三是,由于規(guī)模擴(kuò)張并不直接影響銀行利潤效率,因此,商業(yè)銀行在擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模時(shí)不宜過度追求速度,而應(yīng)注重?cái)U(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)重視保證資產(chǎn)的質(zhì)量,特別是客戶質(zhì)量,不斷提高商業(yè)銀行的管理水平,加強(qiáng)銀行管理的彈性;四是,提高先進(jìn)設(shè)備投資及使用效率,降低人力成本,有效配置人力資源,重視提供更多中間業(yè)務(wù),增加中間業(yè)務(wù)收入,不斷提高銀行效率;五是,商業(yè)銀行應(yīng)該樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)時(shí)期,既要尋找優(yōu)質(zhì)客戶,又要?jiǎng)?chuàng)新適合新時(shí)期的金融產(chǎn)品,創(chuàng)新商業(yè)銀行的盈利手段。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 SFA模型 利潤效率 成本效率
【學(xué)位授予單位】：江西師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-5
• ABSTRACT5-9
• 1 緒論9-20
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 文獻(xiàn)綜述10-16
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述10-13
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.3 文獻(xiàn)綜述小結(jié)15-16
• 1.3 研究內(nèi)容、目標(biāo)及方法16-18
• 1.3.1 研究內(nèi)容16-17
• 1.3.2 研究目標(biāo)及方法17-18
• 1.4 研究特色與創(chuàng)新之處18-20
• 2 商業(yè)銀行效率演變及影響因素的理論基礎(chǔ)與測(cè)度模型20-32
• 2.1 商業(yè)銀行效率演變及影響因素的理論基礎(chǔ)20-23
• 2.1.1 有關(guān)效率演變的理論基礎(chǔ)20-21
• 2.1.2 有關(guān)商業(yè)銀行效率演變的理論基礎(chǔ)21-22
• 2.1.3 有關(guān)商業(yè)銀行效率演變影響因素的理論基礎(chǔ)22-23
• 2.2 商業(yè)銀行效率演變及其影響因素的測(cè)度模型23-27
• 2.2.1 商業(yè)銀行效率演變的測(cè)度模型23-26
• 2.2.2 商業(yè)銀行效率演變影響因素的測(cè)度模型26-27
• 2.3 商業(yè)銀行效率演變測(cè)度模型的函數(shù)形式27-30
• 2.3.1 柯布-道格拉斯（C-D）函數(shù)27
• 2.3.2 超越對(duì)數(shù)函數(shù)（TL）27-28
• 2.3.3 傅立葉柔性函數(shù)(FF）28-29
• 2.3.4 商業(yè)銀行效率演變測(cè)度模型的函數(shù)形式選取29-30
• 2.4 商業(yè)銀行效率演變的指標(biāo)體系30-32
• 2.4.1 指標(biāo)體系選取原則30-31
• 2.4.2 指標(biāo)體系內(nèi)容31-32
• 3 商業(yè)銀行效率演變的實(shí)證分析32-51
• 3.1 商業(yè)銀行效率演變的指標(biāo)體系選取及樣本數(shù)據(jù)32-35
• 3.1.1 商業(yè)銀行效率演變的測(cè)度指標(biāo)體系選取32-33
• 3.1.2 商業(yè)銀行效率演變的測(cè)度樣本與數(shù)據(jù)收集33-35
• 3.2 商業(yè)銀行效率演變測(cè)度模型構(gòu)建35-38
• 3.2.1 商業(yè)銀行利潤效率演變測(cè)度模型構(gòu)建36-37
• 3.2.2 商業(yè)銀行成本效率演變測(cè)度模型構(gòu)建37-38
• 3.3 商業(yè)銀行利潤效率演變的實(shí)證分析38-45
• 3.3.1 商業(yè)銀行利潤效率演變測(cè)度模型參數(shù)估計(jì)38-41
• 3.3.2 商業(yè)銀行利潤效率演變測(cè)度結(jié)果分析41-45
• 3.4 商業(yè)銀行成本效率演變的實(shí)證分析45-50
• 3.4.1 商業(yè)銀行成本效率演變測(cè)度模型參數(shù)估計(jì)46-48
• 3.4.2 商業(yè)銀行成本效率演變測(cè)度結(jié)果分析48-50
• 3.5 本章小結(jié)50-51
• 4 商業(yè)銀行效率演變影響因素分析51-57
• 4.1 商業(yè)銀行效率演變影響因素的定性分析51-53
• 4.1.1 經(jīng)營環(huán)境影響因素的定性分析51-52
• 4.1.2 治理結(jié)構(gòu)影響因素的定性分析52-53
• 4.2 商業(yè)銀行效率演變影響因素的定量分析53-56
• 4.2.1 商業(yè)銀行效率演變影響因素及數(shù)據(jù)來源53-54
• 4.2.2 影響因素測(cè)度模型的構(gòu)建及估計(jì)檢驗(yàn)54-55
• 4.2.3 影響因素測(cè)度結(jié)果的定量分析55-56
• 4.3 本章小結(jié)56-57
• 5.結(jié)論與對(duì)策57-60
• 5.1 結(jié)論57-58
• 5.2 對(duì)策58-60
• 主要參考文獻(xiàn)60-65
• 附錄65-103
• 致謝103-104
• 在讀期間公開發(fā)表論文（著）及科研情況104

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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