發(fā)布時間：2017-09-28 10:04

  本文關(guān)鍵詞：Weibull分布下操作風(fēng)險監(jiān)管資本及度量精度靈敏度

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【摘要】：根據(jù)操作風(fēng)險價值不確定度的合成機理,假設(shè)操作損失強度為Weibull分布,導(dǎo)出高置信度下重尾性操作風(fēng)險監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)差與置信區(qū)間.進(jìn)而以彈性分析方法對監(jiān)管資本及其度量精度變動的靈敏度進(jìn)行理論探討后發(fā)現(xiàn):隨著分布特征參數(shù)的變動,監(jiān)管資本及其度量精度的變動具有規(guī)律性,其靈敏度的變動僅與形狀參數(shù)和頻數(shù)參數(shù)有關(guān),示例分析進(jìn)一步驗證了理論命題的有效性.根據(jù)該理論命題,不僅可判別操作風(fēng)險的監(jiān)控參數(shù),簡化操作風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng),而且可為監(jiān)管資本提取方式的改進(jìn)提供有價值的參考建議.本文的研究在理論上進(jìn)一步完善了損失分布法在操作風(fēng)險度量與管理中的應(yīng)用.
【作者單位】： 西南民族大學(xué)管理學(xué)院;電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 操作風(fēng)險 監(jiān)管資本 不確定性傳遞理論 彈性理論
【基金】：國家社會科學(xué)基金(11XGL009) 教育部人文社會科學(xué)基金(10YJA630207) 西南民族大學(xué)研究生學(xué)位點建設(shè)項目(2013XWD-B0304,2013XWD-S1201) 中國博士后基金第49批
【分類號】：F830.91
【正文快照】： i引言新巴塞爾協(xié)議正稿⑴提出了三種復(fù)雜性和風(fēng)險敏感度依次遞增的度量方法:基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法.從巴塞爾委員會所進(jìn)行的數(shù)量影響研究(四)的調(diào)g峁，

本文編號：935209