本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的金融傳染風(fēng)險(xiǎn)模型研究

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【摘要】：隨著金融創(chuàng)新向更廣和更深層面發(fā)展,金融體系中的傳染風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確度量是有效宏觀審慎管理的重要內(nèi)容。本文基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論,采用模擬方法對(duì)金融傳染風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行系統(tǒng)研究。首先,借鑒復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的Watts級(jí)聯(lián)動(dòng)力學(xué)理論,構(gòu)建了基于隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)的金融傳染模型,其較大的網(wǎng)絡(luò)連通度水平不僅為傳染提供更多的傳播渠道,而且抵消了風(fēng)險(xiǎn)共享的能力。其次,引入Gleeson和Cahalane(2007)的分析框架,探討了計(jì)算預(yù)期違約銀行節(jié)點(diǎn)規(guī)模的解析模型,并對(duì)Watts模型中各種參數(shù)對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響效應(yīng)進(jìn)行測(cè)度。最終,形成一個(gè)包括網(wǎng)絡(luò)模擬方法、模型解析結(jié)論,以及網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)分析方法等較全面的計(jì)算算法工具集合。
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;中國(guó)人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 傳染風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)聯(lián)動(dòng)力學(xué) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 金融網(wǎng)絡(luò) 隨機(jī)圖論 連通度
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71173241) 教育部新世紀(jì)人才基金資助項(xiàng)目(NCET-10-0830)
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 1引言隨著金融創(chuàng)新向更廣和更深層面發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)聯(lián)性越來(lái)越復(fù)雜,金融體系中的傳染風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越大。一方面,復(fù)雜的金融網(wǎng)絡(luò)體系增強(qiáng)了危機(jī)沖擊的吸收和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)能力,另一方面,風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)也有可能演變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)傳播和傳染。因此,本文擬應(yīng)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論從

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：933164