本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行區(qū)域風險評級研究——基于聚類分析和多元有序Probit模型

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 區(qū)域風險評級 聚類分析 多元有序Probit 組合應用

【摘要】：從外部監(jiān)管要求還是商業(yè)銀行內(nèi)部管理的需要來看,區(qū)域風險評級都具有重要的現(xiàn)實意義。本文從區(qū)域風險評級的定義出發(fā),介紹了區(qū)域評級的模型構(gòu)建思路和方法,采用我國31個省級行政區(qū)域的相關(guān)宏觀數(shù)據(jù),給出了具體的實證分析結(jié)果。基于區(qū)域評級模型的量化結(jié)果,本文最后從等級劃分、客戶評級及組合管理層面提出了應用建議。
【作者單位】： 興業(yè)銀行;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 區(qū)域風險評級 聚類分析 多元有序Probit 組合應用
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言從商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理要求來看,充分識別、準確計量和有效防范風險一直是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的首要任務。近些年在監(jiān)管部門的推動下,國內(nèi)商業(yè)銀行構(gòu)建內(nèi)部評級體系,在微觀層面對單個客戶信用風險進行計量和評價的方法已比較成熟,而且評級結(jié)果正逐步在風險管理的多個領(lǐng)

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本文編號：897340