本文關(guān)鍵詞：基于SFAVAR的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)波動(dòng)的影響因素研究

  更多相關(guān)文章： 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) SFAVAR模型 實(shí)體經(jīng)濟(jì) 貨幣政策

【摘要】：選擇涵蓋實(shí)體經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、市場(chǎng)預(yù)期與金融市場(chǎng)等銀行外部因素和銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、流動(dòng)性、資產(chǎn)規(guī)模等銀行內(nèi)部因素的170個(gè)經(jīng)濟(jì)變量,構(gòu)建SFAVAR模型來(lái)探究這些因素對(duì)中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的跨期動(dòng)態(tài)影響。研究表明,銀行業(yè)內(nèi)部因素是中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)在短期波動(dòng)的主要原因,外部因素則是其在中長(zhǎng)期波動(dòng)的主要推動(dòng)力;長(zhǎng)期來(lái)看,實(shí)體經(jīng)濟(jì)是引起銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)波動(dòng)的首要因素,銀行資產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)預(yù)期次之,流動(dòng)性能有效抵御銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);貨幣政策對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)波動(dòng)有一定的解釋力,且利率上升對(duì)國(guó)有銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響最大。
【作者單位】： 華僑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所博士后流動(dòng)站;
【關(guān)鍵詞】： 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) SFAVAR模型 實(shí)體經(jīng)濟(jì) 貨幣政策
【分類號(hào)】：F830.3;F224
【正文快照】： 一、引言自20世紀(jì)80年代以來(lái),隨著金融創(chuàng)新與金融自由化進(jìn)程的加快,銀行危機(jī)成為引發(fā)金融危機(jī)的重要因素之一。2008年全球性金融危機(jī)的爆發(fā)主要源于長(zhǎng)時(shí)間的寬松貨幣政策,誘使金融機(jī)構(gòu)過度金融創(chuàng)新,加之金融監(jiān)管缺位,導(dǎo)致大量金融中介機(jī)構(gòu)(尤其是銀行)承擔(dān)過多的風(fēng)險(xiǎn)。金融危

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本文編號(hào)：880521