發(fā)布時間：2017-09-18 23:25

  本文關(guān)鍵詞：中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場通貨膨脹預期成分分解——基于修正F-F模型與Hamilton方法

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【摘要】：借鑒并修正F-F模型和Hamilton方法,根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品價格與CPI關(guān)系建立通貨膨脹預期模型,可將CPI分解為可預期部分和不可預期部分,結(jié)果表明農(nóng)產(chǎn)品期貨價格隱含有效的農(nóng)產(chǎn)品價格預期信息,且能夠事前模擬CPI通脹走勢與方向,體現(xiàn)出重要的信息窗口功能。應將農(nóng)產(chǎn)品期貨價格納入前瞻性貨幣政策視野,依據(jù)各期貨品種對CPI通脹預期功能編制分類農(nóng)產(chǎn)品期貨價格指數(shù)。相關(guān)檢驗說明,期貨交易的套期保值者仍以農(nóng)產(chǎn)品加工和以農(nóng)產(chǎn)品作為原料的企業(yè)為主,需要創(chuàng)造農(nóng)戶利用期貨市場穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格的條件。
【作者單位】： 陜西師范大學西北歷史環(huán)境與經(jīng)濟社會發(fā)展研究院;
【關(guān)鍵詞】： 通貨膨脹預期 農(nóng)產(chǎn)品期貨市場 農(nóng)產(chǎn)品價格 F-F模型
【基金】：國家社會科學基金項目(12BJY097,07BJY169) 教育部人文社會科學重點研究基地重大項目(12JJD790020)
【分類號】：F323.7;F832.53
【正文快照】： 我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場初步構(gòu)建于20世紀90年代初期,目前已經(jīng)歷初創(chuàng)時期不規(guī)范、參與者寥寥、社會經(jīng)濟影響力有限,90年代中期規(guī)范、清理整頓和2001年以后較快發(fā)展階段,農(nóng)產(chǎn)品期貨市場成為資本市場的重要組成部分,對糧食等農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場影響也日漸增強。近期消費品價格上漲引起

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本文編號：878154