本文關(guān)鍵詞：我國匯率傳遞的非線性特征分析

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【摘要】：本文基于匯率傳遞的理論模型,運(yùn)用非線性平滑轉(zhuǎn)換回歸模型研究了人民幣名義有效匯率變動(dòng)對我國通貨膨脹的影響,并且使用動(dòng)態(tài)非線性Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)確認(rèn)了兩者間的單向因果關(guān)系。研究結(jié)果表明:人民幣名義有效匯率對通貨膨脹存在負(fù)向影響,但匯率傳遞系數(shù)存在顯著的非線性特征,在較高的通貨膨脹區(qū)間,人民幣名義有效匯率傳遞系數(shù)較高;在較低的通貨膨脹區(qū)間,人民幣名義有效匯率傳遞系數(shù)迅速下降。
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 匯率傳遞 STR模型 非線性Granger因果檢驗(yàn)
【分類號】：F832.6
【正文快照】： 一、引言及文獻(xiàn)述評匯率傳遞是國際經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)重要問題,最初匯率傳遞研究匯率波動(dòng)時(shí)進(jìn)出口商品價(jià)格的變化,隨著研究的深入,匯率傳遞的內(nèi)涵不斷得到擴(kuò)展。目前我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)外部失衡問題突出,同時(shí)面臨通貨膨脹與人民幣升值的壓力,而對這些問題的研究都涉及到匯率傳遞因素,因此

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：793157