本文關鍵詞：基于合作對策的股指時間序列智能組合預測研究

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【摘要】：針對我國股市呈現(xiàn)出非線性、大幅度、頻繁波動的特征,提出一種基于合作對策的股指時間序列智能組合預測方法,利用改進GRACH方法從時間關聯(lián)性的角度辨識股指時間序列;同時利用神經(jīng)網(wǎng)絡方法從多種經(jīng)濟指標之間的相關性出發(fā),建立股指時間序列預測模型,同時引入合作對策方法,對兩種預測方法進行組合。實證分析結果表明,采用本算法能夠有效地將預測精度控制在2.68%以內(nèi),同時在RMSE、MAPE和F三項指標上,較單一模型有極大提升。
【作者單位】： 中南大學商學院;湖南大學科學技術研究院;
【關鍵詞】： 股指時間序列 組合預測 合作對策
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言金融市場是國家經(jīng)濟運行的核心。[1]204-206隨著十八屆三中全會關于“市場在資源配置中起決定性作用”,深化經(jīng)濟體制改革方針的提出,如何探求金融市場的變化規(guī)律,如何指導金融市場資源配置,成為社會各界關心的熱點問題。[2]56-58股指是股市最重要的數(shù)據(jù)之一,能夠反映

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本文編號：782207