本文關(guān)鍵詞：多元統(tǒng)計(jì)分析在證券板塊投資中的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 證券板塊 財(cái)務(wù)指標(biāo) 利率 因子分析 回歸分析

【摘要】：我國(guó)的證券市場(chǎng)是在90年代建立的,并且以高速進(jìn)行發(fā)展。我國(guó)的上交所和深交所分別在1990年11月26日和1991的2月先后建立。滬深股市在2015年7月中旬股票數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了2800支。在如此多的股票中做出合理的投資是非常重要的。本文運(yùn)用了多元統(tǒng)計(jì)分析的方法,為投資提供合理的依據(jù)。本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及相關(guān)的因子分析理論和回歸分析理論進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹。然后選取了證券板塊的24只樣本股,和其在2015年6月財(cái)務(wù)報(bào)表中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。通過(guò)軟件的計(jì)算,提取了5個(gè)公共因子來(lái)反映影響個(gè)股的主要因素,通過(guò)因子綜合得分并排名來(lái)權(quán)衡各樣本的財(cái)務(wù)綜合能力,選出最恰當(dāng)?shù)膫�(gè)股。通過(guò)回歸分析法來(lái)分析利率的調(diào)整對(duì)個(gè)股股價(jià)的影響。因子分析的結(jié)果表明,財(cái)務(wù)綜合實(shí)力最強(qiáng)的個(gè)股是國(guó)投安信�；貧w分析的結(jié)果顯示出,無(wú)論長(zhǎng)期還是短期,利率和股票價(jià)格兩者都是負(fù)相關(guān)的。
【關(guān)鍵詞】：證券板塊 財(cái)務(wù)指標(biāo) 利率 因子分析 回歸分析
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-7
• 1 緒論7-10
• 1.1 課題研究背景及意義7-8
• 1.2 研究目的及內(nèi)容8
• 1.3 研究方法8-10
• 2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及相關(guān)理論10-19
• 2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀10
• 2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀10-11
• 2.3 研究綜述11-12
• 2.3.1 股票投資分析方法11
• 2.3.2 多元統(tǒng)計(jì)分析在股市的應(yīng)用11-12
• 2.3.3 貨幣政策對(duì)股市的影響研究12
• 2.4 因子分析概述12-15
• 2.4.1 因子模型12-13
• 2.4.2 因子旋轉(zhuǎn)13-15
• 2.4.3 因子得分15
• 2.5 回歸分析概述15-19
• 2.5.1 線(xiàn)性模型16-17
• 2.5.2 模型的顯著性檢驗(yàn)17
• 2.5.3 系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)17-19
• 3 指標(biāo)體系的構(gòu)建19-22
• 3.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)選取19-20
• 3.2 利率的選取20-22
• 4 實(shí)證分析22-35
• 4.1 因子分析研究過(guò)程22-30
• 4.2 回歸分析研究過(guò)程30-35
• 4.2.1 法定存款準(zhǔn)備金率對(duì)股價(jià)的短期影響30-32
• 4.2.2 法定存款準(zhǔn)備金率對(duì)股價(jià)的長(zhǎng)期影響32-35
• 5 結(jié)論和建議35-37
• 致謝37-38
• 參考文獻(xiàn)38-40
• 附錄40-48

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：761898