發(fā)布時間：2023-11-28 19:37

　　針對目前匯率時間序列研究中存在的方法不統(tǒng)一,研究內容缺乏系統(tǒng)性等問題,本文以混沌分析方法為基礎,按照匯率時間序列的多維特征——混沌特征——混沌分析方法的邏輯架構,探討了匯率時間序列的混沌判別依據(jù)、分析方法以及特征量計算的方法,并就匯率時間序列和混沌分析方法結合的方法進行介紹,為解析匯率波動的非線性特征提供理論研究框架。

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一 引 言
二 匯率時間序列混沌分析的基礎——相空間重構技術
三 匯率時間序列混沌特征判斷——混沌判別與特征量計算
    (一) 非線性檢驗
    (二) Lyapunov指數(shù)
    (三) 關聯(lián)維
    (四) Kolmogorov熵
四 匯率時間序列混沌分析的方法——重標定域法
五 結論及研究展望



本文編號：3868806