20世紀(jì)末21世紀(jì)初是金融危機(jī)爆發(fā)的高峰期,金融危機(jī)日漸頻繁且危害日益嚴(yán)重。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化程度的提高,金融危機(jī)的傳染效應(yīng)也逐步顯現(xiàn)出來。最明顯的例子就是2007年爆發(fā)的美國次貸危機(jī)傳染至全球,導(dǎo)致了2009年全球金融風(fēng)暴。針對金融危機(jī)傳染的研究越來越多,促使金融危機(jī)傳染研究逐漸從整個金融危機(jī)理論中分化出來,向著一個獨(dú)立的國際經(jīng)濟(jì)學(xué)方向發(fā)展。因此,研究金融危機(jī)的傳染機(jī)制具有較大的理論意義。全球金融風(fēng)暴對我國經(jīng)濟(jì)也造成了很大的影響,因此,為了能夠從各個角度應(yīng)對金融危機(jī)傳染,研究金融危機(jī)的傳染機(jī)制具有較大的現(xiàn)實(shí)意義。金融危機(jī)傳染的現(xiàn)有研究在理論方面未能解析金融危機(jī)傳染的非線性特性。金融危機(jī)傳染研究的實(shí)證方面主要是通過方差——協(xié)方差矩陣或線性相關(guān)系數(shù)法來分析市場相關(guān)程度,或者使用VAR等方法,對金融危機(jī)傳染的非線性特征解釋不足;對金融危機(jī)期間金融危機(jī)傳染研究的實(shí)時性不足。因此探索使用非線性相互依賴性來刻畫多重金融時間序列間的非線性動力學(xué)特性,以期能更好地研究金融危機(jī)傳染的非線性機(jī)制。本文研究了基于非線性動力學(xué)模型的金融危機(jī)傳染模型。該模型的基礎(chǔ)是將各國的金融市場看作是具有不同程度的波動的動... 

【文章來源】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：148 頁

【學(xué)位級別】：博士

【部分圖文】：

非線性相互預(yù)測算法的圖解

(i) (j)圖 4-2 Cao 方法檢驗(yàn)東南亞各國（或地區(qū)）股票指數(shù)序列的非線性igure 4-2 Cao’s nonlinear test for stock indices of Southeast Asian countries (or region因此，通過 E1 ( d )和 E 2( d )可以分辨時間序列是確定性數(shù)據(jù)還是隨機(jī)數(shù)據(jù)可以采用對序列計(jì)算 E 2( d )，看 E 2( d )是否顯著不為 1，來判斷序列是否是非的。這里就采用計(jì)算 E 2( d )的方法來檢驗(yàn)序列是否存在非線性。檢驗(yàn)結(jié)果見 和圖 4-2。根據(jù)圖 4-1 和圖 4-2 可以看出除了圖 4-1(g)中港幣的 E2 序列都在 1 附近震蕩，東南亞其他國家（或地區(qū)）的外匯匯率和股票指數(shù)序列的 E2 序列值顯著不為 1，因此除了港幣序列是隨機(jī)序列之外，東南亞其他國家（或）的外匯匯率和股票指數(shù)序列均具有非線性特征，可以進(jìn)行下面的非線性。4 東南亞金融時間序列的非線性相互依賴性檢驗(yàn)

線性相互預(yù)測測度具有一定缺陷，為了能更加精確地互依賴性變動的具體情況，需要對非線性相互預(yù)測測互預(yù)測測度的改進(jìn)互預(yù)測的基本算法中，系統(tǒng) X 和 Y 之間相互預(yù)測的確定性以及不明確性，因此分別從幾個方面改進(jìn)了非精度的選擇-35)，系統(tǒng) X 和 Y 之間相互預(yù)測測度y ( x) ，是由用y ( x)rmsε 與 Y 中隨機(jī)選擇的點(diǎn)的預(yù)測精度randrmsε 進(jìn)點(diǎn)為隨機(jī)的，每次計(jì)算得到的結(jié)果有很大的波動，得y ( x) 極不穩(wěn)定。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]金融危機(jī)傳染的實(shí)證研究——以美國次貸危機(jī)為例[J]. 張博,石欣鑫.  全國商情(理論研究). 2010(09)
[2]國際金融危機(jī)傳染機(jī)制前沿理論問題探討[J]. 馬紅霞,孫國華.  國外社會科學(xué). 2010(03)
[3]美國金融危機(jī)傳染效應(yīng)的國際比較研究[J]. 黃安仲.  經(jīng)濟(jì)評論. 2010(01)
[4]經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程會放大金融危機(jī)傳染效應(yīng)嗎?——以中國為樣本[J]. 游家興.  國際金融研究. 2010(01)
[5]基于VAR模型的金融危機(jī)傳染效應(yīng)實(shí)證分析——以美國金融危機(jī)為例[J]. 俞會新,仇寶亮,肖艷伶.  全國商情(理論研究). 2009(24)
[6]金融危機(jī)傳染路徑的空間統(tǒng)計(jì)分析[J]. 李剛,潘浩敏,賈威.  統(tǒng)計(jì)研究. 2009(12)
[7]近代以來國際金融危機(jī)傳染中國的機(jī)制及其啟示[J]. 孫建華.  區(qū)域金融研究. 2009(10)
[8]金融危機(jī)傳染渠道及我國應(yīng)對危機(jī)的對策探討[J]. 曹向華.  新疆金融. 2009(08)
[9]國際金融危機(jī)傳染機(jī)制的三階段周期動態(tài)效應(yīng)分析——基于VAR系統(tǒng)的實(shí)證檢驗(yàn)[J]. 李成,王建軍.  統(tǒng)計(jì)與信息論壇. 2009(08)
[10]基于Copula變點(diǎn)檢測的美國次級債金融危機(jī)傳染分析[J]. 葉五一,繆柏其.  中國管理科學(xué). 2009(03)

博士論文
[1]基于空間屬性的金融危機(jī)傳染研究[D]. 朱曼玲.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2010



本文編號：2954155