銀行業(yè)是一個高風(fēng)險經(jīng)營的行業(yè),因此,防范、管理和控制風(fēng)險一直是銀行發(fā)展的永恒課題。在全球范圍內(nèi),因操作風(fēng)險給銀行帶來巨額損失的事件頻頻發(fā)生。操作風(fēng)險作為商業(yè)銀行面臨的三大風(fēng)險之一,越來越受到人們的重視。國外對操作風(fēng)險控制的研究已經(jīng)取得一定成果,相對而言,由于風(fēng)險損失數(shù)據(jù)難以量化和收集、風(fēng)險內(nèi)控機制不完善、信息披露不充分等原因,我國管理操作風(fēng)險的水平與國外相比尚有一定差距。風(fēng)險傳導(dǎo)理論研究是最近幾年才興起的新興課題。雖然國內(nèi)外對于風(fēng)險的研究很多,然而將風(fēng)險與其動態(tài)傳導(dǎo)過程聯(lián)系起來的研究很少。這一領(lǐng)域的研究文獻亟待充實。 本文首先闡述了操作風(fēng)險與風(fēng)險傳導(dǎo)理論的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、論文的研究內(nèi)容、研究方法等。接著是基礎(chǔ)理論部分,首先介紹了商業(yè)銀行操作風(fēng)險的涵義和特征,并按風(fēng)險發(fā)生的原因,將操作風(fēng)險事件分為七類：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工和工作場所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)行為、實物資產(chǎn)損壞、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈以及交割流程管理。然后對風(fēng)險傳導(dǎo)理論做了概述,闡明了風(fēng)險傳導(dǎo)的內(nèi)涵、四大關(guān)鍵構(gòu)成要素以及風(fēng)險傳導(dǎo)過程中的關(guān)鍵問題。為下文研究的展開奠定了理論基礎(chǔ)。接下來的三個章節(jié)分別從風(fēng)險傳導(dǎo)的四大關(guān)鍵構(gòu)成要素：風(fēng)險源、風(fēng)險傳播載體、風(fēng)險傳導(dǎo)路徑和風(fēng)險接受者闡述如何控制商業(yè)銀行操作風(fēng)險。 風(fēng)險源層面,筆者從定性和定量兩個方面對風(fēng)險控制做了闡述。定性方法為繪制風(fēng)險地圖,定量方法為記分卡法,并對如何實施這兩種方法分別做了介紹。在風(fēng)險傳導(dǎo)路徑層面,筆者認為應(yīng)該建立一個操作風(fēng)險預(yù)警機制來管理風(fēng)險。論文基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論,建立了操作風(fēng)險的預(yù)警機制,并以人員風(fēng)險為例進行了說明。對于風(fēng)險傳播載體層面,筆者將風(fēng)險傳播載體分為人員載體、信息載體和技術(shù)載體,分別對這三類載體形成風(fēng)險的原因、表現(xiàn)及銀行的應(yīng)對策略進行了分析。在風(fēng)險接受者層面,筆者構(gòu)建了銀行內(nèi)部控制體系以應(yīng)對風(fēng)險,并對形成內(nèi)控體系的五個步驟做了介紹。最后為全文總結(jié)及研究展望。 要想有效且高效地控制商業(yè)銀行操作風(fēng)險還有很長的路要走。本文從風(fēng)險傳導(dǎo)的理論著手來研究操作風(fēng)險的控制,希望對商業(yè)銀行有效控制操作風(fēng)險能起到一定的借鑒作用。
【學(xué)位單位】：武漢理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F832.2
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
    1.3 研究內(nèi)容和研究方法
第2章 商業(yè)銀行操作風(fēng)險及風(fēng)險傳導(dǎo)基本理論
    2.1 商業(yè)銀行操作風(fēng)險概述
    2.2 風(fēng)險傳導(dǎo)的基本理論
第3章 基于風(fēng)險源維度的商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制
    3.1 風(fēng)險地圖法
    3.2 記分卡法
第4章 基于風(fēng)險傳導(dǎo)路徑維度的商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制
    4.1 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法概述
    4.2 關(guān)鍵預(yù)警指標體系的構(gòu)建
    4.3 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險預(yù)警機制
第5章 基于風(fēng)險傳導(dǎo)載體和風(fēng)險接受者維度的商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制
    5.1 基于風(fēng)險傳導(dǎo)載體維度的商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制
    5.2 基于風(fēng)險接受者維度的商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制
第6章 全文總結(jié)與研究展望
    6.1 全文總結(jié)
    6.2 創(chuàng)新點
    6.3 研究展望
致謝
參考文獻

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本文編號：2875302