信用評級是采用科學(xué)的方法和規(guī)范化的程序,對評級對象履行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)承諾能力及其可信任程度進(jìn)行調(diào)查、分析、評價、測定和審核,對評級對象的償債能力和違約風(fēng)險作全面的評價。當(dāng)一般企業(yè)向商業(yè)銀行尋求貸款業(yè)務(wù)時,如果商業(yè)銀行對企業(yè)的信用能力無從知曉或者知之甚少,則對商業(yè)銀行而言,貸款給該企業(yè)的認(rèn)知風(fēng)險很大。造成的結(jié)果就是該企業(yè)在金融市場難以融資,或者必須支付高額的風(fēng)險溢價才能籌得所需資金。因此,在缺乏信用等級標(biāo)準(zhǔn)的參考指標(biāo)下,資本市場中的資金將無法充分發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)。而信用評級制度即在投資人對籌資人的信息缺口上架起信息橋梁,使投資人的認(rèn)知風(fēng)險得以降低,同時資本市場的運(yùn)作得以順暢。獎懲系統(tǒng)是機(jī)動車險第三者責(zé)任險中保險定價的一種方式,即對上一年期限中沒有發(fā)生違約的客戶,在續(xù)約時給予資費(fèi)上的優(yōu)待(資費(fèi)折扣)；而對發(fā)生了一次或多次違約的客戶追加資費(fèi)或給予懲罰。該制度被稱為獎懲系統(tǒng),在我國也被稱作無賠款優(yōu)待體系。 本文的研究內(nèi)容是在我國商業(yè)銀行內(nèi)部信用評級體系中嘗試引入獎懲系統(tǒng)并對其進(jìn)行仿真研究。首先從定性分析法確立構(gòu)建商業(yè)銀行內(nèi)部信用評級模型的一些因素,之后基于主成分因子分析法提取商業(yè)銀行內(nèi)部信用評級模型的公共因子。然后根據(jù)提取的公共因子嘗試將獎懲系統(tǒng)引入商業(yè)銀行內(nèi)部信用評級體系,確立信用評級體系的轉(zhuǎn)移概率矩陣,同時通過建立系統(tǒng)動力學(xué)模型仿真模擬貸款客戶在獎懲系統(tǒng)中可以獲得的貸款利率折扣,并比較基于違約次數(shù)和違約大小的獎懲系統(tǒng)模型,最后就我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系提出改進(jìn)建議。
【學(xué)位單位】：南昌大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F832.33;F224
【部分圖文】：

第一章引論者Prohit模型。另外，由于信息技術(shù)的突飛猛進(jìn)，另一部分的學(xué)者也開始采用模糊評價法或類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來設(shè)計(jì)新的信用評級模型。⑦對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的考慮產(chǎn)業(yè)風(fēng)險是指企業(yè)所屬的行業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的相對重要性及其特有的風(fēng)險和機(jī)會。根據(jù)歷史資料表明，當(dāng)所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境衰退時，企業(yè)的破產(chǎn)率往往大幅上升，因此，要掌握受評企業(yè)信用等級的變化，就必須了解該企業(yè)的產(chǎn)業(yè)所處的生命周期階段、產(chǎn)品景氣程度、產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)以及當(dāng)時的宏觀經(jīng)濟(jì)情況等。將產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期納入評級中，基本有如下兩種方法，一是評級不因循環(huán)變動，二是小幅度調(diào)整，如圖2.1所示。公司績效公司績效

圖4.1碎石圖對于表4.3的數(shù)據(jù)選取3個因子的結(jié)果見表4.4，結(jié)果表明每個變量的公因子方差都很高，每個變量的信息被保留的程度都在80%以上。4.4主成分法提取的因子載荷矩陣初始解

商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系SD流圖
【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 李強(qiáng);;企業(yè)外部信用評級問題探析[J];甘肅金融;2011年06期

2 陳莉;王沛;;社會兩難中懲罰影響合作行為的研究進(jìn)展及其啟示[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2011年09期

3 王冬;鄭海濤;;不同首付比率下住房抵押貸款違約率的測算研究[J];投資研究;2010年10期

4 劉久彪;;商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2011年04期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 朱少杰;基于行為博弈的機(jī)動車輛保險獎懲系統(tǒng)的研究[D];同濟(jì)大學(xué);2007年

2 孫繼偉;我國商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)體系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

3 耿得科;征信體制建設(shè)及其對金融的影響[D];浙江大學(xué);2012年

4 李菁;商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評價與優(yōu)化研究[D];華中科技大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 何典芝;基于獎懲系統(tǒng)的我國商業(yè)銀行內(nèi)部信用評級仿真研究[D];南昌大學(xué);2010年

2 馬偉峰;汽車保險中的獎懲系統(tǒng)及其應(yīng)用研究[D];浙江工商大學(xué);2010年

3 王素潔;我國車險獎懲系統(tǒng)的理論與實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

4 袁小康;我國車險獎懲系統(tǒng)的實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

5 許菁;考慮獎金饑渴癥的獎懲系統(tǒng)定價研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

6 關(guān)山;汽車保險獎懲系統(tǒng)定價方法研究[D];吉林大學(xué);2010年

7 遇璽;機(jī)動車輛保險獎懲系統(tǒng)的國際比較研究[D];吉林大學(xué);2012年

8 潘兵銘;商業(yè)銀行客戶內(nèi)部信用評級研究[D];華中科技大學(xué);2004年

9 嚴(yán)富國;銀行內(nèi)部信用評級應(yīng)用研究[D];西安理工大學(xué);2004年

10 潘世軍;汽車保險BMS系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研究[D];新疆大學(xué);2011年

本文編號：2864676