發(fā)布時(shí)間：2020-10-28 11:05

　　 隨著經(jīng)濟(jì)的繁榮和金融改革的不斷深化,社會(huì)對(duì)銀行功能的要求發(fā)生了巨大的變化,銀行業(yè)自身也面臨著在微利時(shí)代同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增多、存貸息差縮小、業(yè)務(wù)范圍受限等問(wèn)題的約束,較為單一的獲利手段阻礙了我國(guó)銀行業(yè)的健康發(fā)展。 加入wTO以后,隨著我國(guó)政府承諾下的業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸對(duì)外資銀行開放,各國(guó)外資銀行利用他們?cè)趪?guó)際上的影響力,廣泛應(yīng)用電子網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)等高新技術(shù),搶占了我國(guó)尚處在發(fā)展階段的中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)。相比外資銀行中間業(yè)務(wù)先進(jìn)的管理、規(guī)范的操作和成熟的定價(jià)機(jī)制,我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展比較緩慢。一方面,大部分國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比例僅為10%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)和歐洲,與亞洲其他較為成熟的市場(chǎng)如日本、新加坡等相比,也存在一定差距；另一方面,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)品種少,范圍窄,集中于傳統(tǒng)的結(jié)算、匯兌、代收代付以及信用卡、信用證、押匯等產(chǎn)品,咨詢服務(wù)類、投資融資類及衍生金融工具交易等高技術(shù)含量、高附加值的中間業(yè)務(wù)發(fā)展不足,覆蓋面窄。近幾年來(lái),我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展迅猛,大量資金以直接融資的方式,脫離銀行中介直接進(jìn)入資本市場(chǎng),而利率市場(chǎng)化又進(jìn)一步擠壓了傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的盈利空間。面對(duì)這種內(nèi)憂外患的局面,積極發(fā)展中間業(yè)務(wù),努力提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力,成為我國(guó)商業(yè)銀行的必然選擇。 近些年來(lái),許多西方國(guó)家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入已成為其經(jīng)營(yíng)收入的主要來(lái)源�，F(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行金融服務(wù)的發(fā)展取得了一定成績(jī),具有很大潛力,但在中間業(yè)務(wù)的發(fā)展中還存在許多問(wèn)題,尤其表現(xiàn)在收費(fèi)問(wèn)題混亂,價(jià)格管理機(jī)制缺乏等方面。產(chǎn)品的價(jià)格是產(chǎn)品生命力的具體體現(xiàn),商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)與定價(jià)問(wèn)題直接影響其未來(lái)的生存和發(fā)展的空間。長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)作為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的附屬品,僅僅被當(dāng)作提升服務(wù)水平,吸引客戶資源的手段,低價(jià)或者免費(fèi)的做法不僅是對(duì)銀行資源的浪費(fèi),也違反了市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)的原則�！渡虡I(yè)銀行服務(wù)定價(jià)管理暫行辦法》的頒布,明確了商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)收費(fèi)的權(quán)利。我國(guó)商業(yè)銀行如何利用已擁有的部分中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的自主定價(jià)權(quán)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),尋找定價(jià)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo),已成為一個(gè)重要的課題。 目前對(duì)中間業(yè)務(wù)定價(jià)研究的著作,具有很高價(jià)值,然而也存在著一些不足之處。首先,沿用存貸款定價(jià)方法對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià),忽視了中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品高附加值的特點(diǎn),縮小了中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的盈利空間。其次,現(xiàn)有著作的研究對(duì)象是中間業(yè)務(wù)類產(chǎn)品,沒(méi)有對(duì)不同產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分,在定價(jià)方法和策略上,這種采用“一刀切”的做法缺乏科學(xué)性。在這種背景下,本文借助前人的研究成果,探討了適合我國(guó)國(guó)情的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)方式,分析了傳統(tǒng)定價(jià)方法的缺陷和適用范圍,提出了更為完善的綜合定價(jià)模型。在研究方法上,本文運(yùn)用理論與實(shí)例相結(jié)合的研究方式,采用了對(duì)比分析、實(shí)證分析和案例分析等多種研究方法。整篇文章按照以下幾個(gè)部分逐步展開： (1)依據(jù)《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)進(jìn)行了界定,從定價(jià)原則、定價(jià)目標(biāo)和定價(jià)的影響因素等幾個(gè)方面對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)體系進(jìn)行了闡述。文章選取深圳發(fā)展銀行1997年至2010年或有負(fù)債余額和非利息收入的數(shù)據(jù),以或有負(fù)債余額近似代替中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的交易量,非利息收入近似當(dāng)作中間業(yè)務(wù)收入,通過(guò)分析非利息收入對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的收入彈性,剖析了我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)中存在的問(wèn)題。 (2)從我國(guó)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)權(quán)的變遷切入,在政府指導(dǎo)定價(jià)時(shí),政府和銀行之間存在一個(gè)隱性的合同機(jī)制。在這種合同框架下,政府追求社會(huì)剩余最大化,若要達(dá)到政府定價(jià)的可行性和效率性,必須保證銀行追求自身利益最大化的結(jié)果與政府目標(biāo)一致。然而,文章通過(guò)建模分析得出,銀行的努力程度越高,政府社會(huì)剩余最大化的目標(biāo)越容易實(shí)現(xiàn),而銀行自身利潤(rùn)最大化的目標(biāo)反而越難以實(shí)現(xiàn),說(shuō)明政府指導(dǎo)定價(jià)的無(wú)效性。在分析了銀行自主定價(jià)的必要性之后,文章提出應(yīng)該辯證的看待中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)問(wèn)題,進(jìn)而提出我國(guó)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)應(yīng)該采取市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)為主,政府指導(dǎo)價(jià)為輔的兩者相結(jié)合的定價(jià)方式。 (3)在介紹商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)模型時(shí),文章首先概述了三種單一定價(jià)模型的定價(jià)原理,通過(guò)分析,確定了這三種單一定價(jià)模型的適用范圍。由于單一定價(jià)模型有著不可避免的缺陷,文章將銀企關(guān)系、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和組合產(chǎn)品等多種因素綜合考慮,提出了綜合定價(jià)模型,并尋找目標(biāo)函數(shù)和約束條件,分析了綜合定價(jià)模型的求解方案。最后,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際情況,將綜合定價(jià)模型進(jìn)行了調(diào)整。 (4)本文選取了三個(gè)具有代表性的實(shí)例,介紹了定價(jià)模型在實(shí)際中的應(yīng)用。將需求導(dǎo)向定價(jià)模型嘗試性應(yīng)用于網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的定價(jià)中,為我國(guó)的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)定價(jià)提出了很好的思路。文章的創(chuàng)新點(diǎn)在于將資本資產(chǎn)定價(jià)模型引入成本加成法中,提出了用資本收益率代替成本加成率,并用該方法對(duì)我國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)定價(jià)進(jìn)行了分析。第三個(gè)實(shí)例是將綜合定價(jià)模型應(yīng)用于組合產(chǎn)品定價(jià)中,并分析了該模型的優(yōu)越性。最后,文章用ATM收費(fèi)的案例,說(shuō)明了在實(shí)際定價(jià)過(guò)程中,定價(jià)區(qū)間的調(diào)整,以使定價(jià)更加精準(zhǔn)。 (5)文章的結(jié)論部分對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)提出了相關(guān)的建議。主張用作業(yè)成本法建立中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的成本核算和分?jǐn)傮w系；建立完善的信息管理系統(tǒng)；采用靈活的定價(jià)策略；加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)的研究等。 由于中間業(yè)務(wù)的研究在我國(guó)屬于比較新的課題,而有關(guān)中間業(yè)務(wù)定價(jià)方面的實(shí)證研究比較少,加上銀行數(shù)據(jù)的保密性,致使本文在寫作過(guò)程中遇到很多困難。盡管筆者已嘗試性的為某些中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)提出了一些思路,但由于筆者的知識(shí)面狹窄,能力有限,對(duì)很多問(wèn)題仍然需要做進(jìn)一步的探討。 (1)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價(jià)的決定因素是定性研究的難點(diǎn)之一。雖然筆者建立了新的模型,但考慮到很多因素?zé)o法定量,如銀行信譽(yù)、客戶心理等等,這些影響模型的復(fù)雜因素也有待進(jìn)一步細(xì)化。 (2)文章嘗試用資本資產(chǎn)定價(jià)模型的資本收益率代替成本加成率,這種方法對(duì)非上市銀行能否適用沒(méi)有進(jìn)行論證。此外,當(dāng)年化后的資本收益率為負(fù)數(shù)時(shí),能否仍然采用此方法,需要經(jīng)過(guò)怎樣的處理,也是本文需要繼續(xù)思考的問(wèn)題。 (3)鑒于中間業(yè)務(wù)種類繁多,本文只針對(duì)其中部分產(chǎn)品的定價(jià)進(jìn)行了討論,未能兼顧所有業(yè)務(wù)。這些都將被寄望于以后的研究中,并力求有所突破。
【學(xué)位單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.2
【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 緒論
    1.1 選題背景和研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 本文的研究思路和創(chuàng)新
2. 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價(jià)體系概述
    2.1 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的界定
    2.2 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的定價(jià)原則與目標(biāo)
        2.2.1 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的定價(jià)原則
        2.2.2 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的定價(jià)目標(biāo)
    2.3 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價(jià)的影響因素
    2.4 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價(jià)的現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
3. 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的定價(jià)權(quán)研究
    3.1 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價(jià)權(quán)的變遷
        3.1.1 政府指導(dǎo)定價(jià)階段
        3.1.2 商業(yè)銀行自主定價(jià)階段
    3.2 政府指導(dǎo)定價(jià)的效用分析
    3.3 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價(jià)權(quán)問(wèn)題的辯證分析
        3.3.1 商業(yè)銀行自主定價(jià)的必要性
        3.3.2 定價(jià)完全市場(chǎng)化的弊端
4. 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價(jià)模型研究
    4.1 需求導(dǎo)向定價(jià)法
        4.1.1 需求導(dǎo)向定價(jià)法概述
        4.1.2 需求導(dǎo)向定價(jià)法的適用性分析
    4.2 競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)法
        4.2.1 競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)法概述
        4.2.2 競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)法的適用性分析
    4.3 成本導(dǎo)向定價(jià)法
        4.3.1 成本導(dǎo)向定價(jià)法概述
        4.3.2 利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定成本加成率
        4.3.3 成本加成法的適用性分析
    4.4 綜合定價(jià)模型的產(chǎn)生及其假設(shè)條件
        4.4.1 單一定價(jià)模型的缺陷
        4.4.2 綜合定價(jià)模型的假設(shè)條件及其說(shuō)明
    4.5 綜合定價(jià)法的模型構(gòu)建
        4.5.1 銀行自主定價(jià)情況下的利潤(rùn)最大化模型
        4.5.2 銀行自主定價(jià)情況下的銷售總量最大化模型
        4.5.3 政府指導(dǎo)定價(jià)情況下的利潤(rùn)最大化模型
        4.5.4 政府指導(dǎo)定價(jià)情況下的銷售總量最大化模型
    4.6 對(duì)綜合定價(jià)模型的補(bǔ)充說(shuō)明
        4.6.1 綜合定價(jià)模型需要解決的主要問(wèn)題
        4.6.2 綜合定價(jià)模型在實(shí)際情況中的調(diào)整
5. 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)案例分析
    5.1 網(wǎng)上銀行定價(jià)初探
    5.2 對(duì)信用卡收費(fèi)的實(shí)證研究
    5.3 組合產(chǎn)品定價(jià)分析
    5.4 價(jià)格的調(diào)整問(wèn)題
6. 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價(jià)的建議
    6.1 采用作業(yè)成本法建立中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的成本核算和分?jǐn)傮w系
    6.2 建立完善的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)信息系統(tǒng)
    6.3 采用靈活多樣的定價(jià)策略
    6.4 加強(qiáng)定價(jià)理論的研究,完善數(shù)據(jù)的搜集整理
參考文獻(xiàn)
后記
致謝
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【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 張志寶;產(chǎn)業(yè)集聚視角下我國(guó)物流服務(wù)業(yè)上市公司財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)研究[D];廣東工業(yè)大學(xué);2012年

2 尚志敏;我國(guó)上市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入績(jī)效研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

3 孫瑛欣;招商銀行非利息收入研究[D];東北農(nóng)業(yè)大學(xué);2013年

本文編號(hào)：2860006