【摘要】：本文主旨在于探討在我國如何建立商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系。本研究首先在對過往研究文獻(xiàn)進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上嘗試夯實(shí)了商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ),認(rèn)為全面風(fēng)險管理實(shí)質(zhì)上是組織設(shè)計的用于管理其所面對的不確定性的機(jī)制,并且該機(jī)制的有效性邊界由組織邊界、制度邊界與執(zhí)行邊界共同決定,要想使得全面風(fēng)險管理的有效范圍盡可能地覆蓋到組織所有的風(fēng)險源點(diǎn),組織就必須充分利用組織內(nèi)外的所有相關(guān)手段。不過由于商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理的特殊性——受到更多更為嚴(yán)厲的外部監(jiān)管的影響,因此其立足點(diǎn)雖然在商業(yè)銀行內(nèi)部,但外部監(jiān)管對于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理卻有舉足輕重的影響,甚至很多商業(yè)銀行的進(jìn)行全面風(fēng)險管理的主要動機(jī)就是對于外部監(jiān)管的遵從。 本文接下來對《巴塞爾Ⅲ》和《資本管理辦法》進(jìn)行了深入的解析與闡釋；并且認(rèn)為如果我國的市場與監(jiān)管環(huán)境能達(dá)到《巴塞爾Ⅲ》和《資本管理辦法》的要求,同時我國商業(yè)銀行也能嚴(yán)格執(zhí)行兩者的標(biāo)準(zhǔn),那么他們就可以初步建立全面風(fēng)險管理體系并能在持續(xù)改進(jìn)中取得較好的效果；但是就目前而言,不論是外部環(huán)境還是我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理離兩者的要求還有相當(dāng)?shù)木嚯x,具體體現(xiàn)在：風(fēng)險管理理念較落后、風(fēng)險管理的類型、流程、組織、管理技術(shù)和基礎(chǔ)以及以信息披露的市場約束機(jī)制不完善等；很難應(yīng)對國內(nèi)市場信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險及其他風(fēng)險過高的現(xiàn)實(shí)形勢。因此本文又進(jìn)一步結(jié)合案例研究對商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的內(nèi)部制約因素包括公司治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、激勵約束機(jī)制、風(fēng)險文化和人才、信息系統(tǒng)建設(shè)以及信息披露等,外部環(huán)境包括社會信用體系、監(jiān)管體系,市場約束之信息披露構(gòu)成了商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理外部環(huán)境的三大支柱進(jìn)行了全面剖析,并認(rèn)為在我國只有雙管齊下、內(nèi)外兼修,商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理才能落到實(shí)處。最后,本文提出要建立完善而有效的商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系,必須在遵循《巴塞爾Ⅲ》和《資本管理辦法》的基礎(chǔ)上確立全面風(fēng)險管理的四個原則：垂直化、專業(yè)化、聯(lián)動制衡、權(quán)責(zé)利匹配；然后從改善商業(yè)銀行的內(nèi)部環(huán)境入手采取如下針對性的措施：完善公司治理、建立激勵約束和考核機(jī)制,特別應(yīng)該強(qiáng)調(diào)全面風(fēng)險管理最終必須落實(shí)到“人”的頭上,并建議監(jiān)管部門(政府)應(yīng)加強(qiáng)自身建設(shè)的同時,完善相關(guān)的法律法規(guī),并促使我國的市場制度不斷地完善,充分發(fā)揮三大支柱對于商業(yè)銀行全面風(fēng)險的管理支持作用。 本文還指出一些有待后續(xù)研究進(jìn)一步深究之處：第一,關(guān)于全面風(fēng)險管理的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論有些粗糙,雖然它所體現(xiàn)的思想方法可能是可行的,但是由于有些指標(biāo)比如制度邊界與執(zhí)行邊界等難以量化,因此會影響到對其的邏輯與經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn),這有待于后續(xù)研究進(jìn)一步完善。第二,由于同樣指標(biāo)難于量化的原因,我們提出的如何建立商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的框架及其效果可能在短期內(nèi)仍然只能由案例分析來檢驗(yàn),而無法取得足夠?qū)嵶C證據(jù)的支持。第三、本文只是從整體層,從對于對《巴塞爾Ⅲ》與《資本管理辦法》的遵從動機(jī)探討了如何建立我國商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系,這就為后續(xù)從更為細(xì)分的層面及其他維度探討這一問題留下了較大的空間。
【學(xué)位授予單位】：武漢大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33

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本文編號：2767907