發(fā)布時間：2020-07-11 06:09

【摘要】：信用卡業(yè)務(wù)是一項高風(fēng)險高收益的業(yè)務(wù),通過對信用風(fēng)險的有效分析與計量評估,將風(fēng)險控制在合理范圍內(nèi),從而獲得最大化的利潤是發(fā)卡機(jī)構(gòu)追求的永恒不變的主題。但我國信用卡產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期,為搶占市場份額,很多發(fā)卡機(jī)構(gòu)往往忽視了風(fēng)險因素,僅僅單純追求發(fā)卡量,使得信用卡產(chǎn)業(yè)在我國埋下的風(fēng)險隱患日益增大。 本文以信用卡風(fēng)險中最為重要、最為突出的風(fēng)險形式———信用卡信用風(fēng)險作為研究對象,主要針對信用卡信用風(fēng)險計量分析技術(shù)進(jìn)行研究,嘗試將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)合模糊集理論,引入到商業(yè)銀行的信用卡信用風(fēng)險分析領(lǐng)域。利用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)在處理不確定性和不精確性數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢,來增強(qiáng)信用卡信用風(fēng)險分析能力,提高信用卡信用風(fēng)險管理水平。 為了量化信用卡信用風(fēng)險并識別相關(guān)風(fēng)險的關(guān)鍵事件,從信用發(fā)生過程、人因錯誤的角度出發(fā),利用信用風(fēng)險的致因關(guān)系,結(jié)合定性和定量分析,構(gòu)建了信用卡信用風(fēng)險的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)。為了便于計算,進(jìn)一步利用統(tǒng)計方法得到精簡的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)。由于信用卡的信用風(fēng)險的不確定性,我們要結(jié)合專家知識對影響信用卡信用風(fēng)險的基本事件發(fā)生的先驗概率和條件概率做出評判。為了盡量減小個人之間的誤差,結(jié)合模糊集理論,利用模糊語義及積分值法量化基本事件的條件概率和先驗概率。通過一個實例應(yīng)用,針對某商業(yè)銀行的信用卡客戶信息,結(jié)合專家評判,包括條件概率、先驗概率,將模糊集理論引入貝葉斯網(wǎng)絡(luò)計算方案,依據(jù)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理得出信用風(fēng)險的發(fā)生概率。再通過敏感性分析,可判斷出關(guān)鍵事件,并預(yù)防信用風(fēng)險事件的發(fā)生。在信用卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,引起信用風(fēng)險的基本事件B的敏感性因子最大,即持卡人客觀上喪失還款能力是引起信用卡信用風(fēng)險的關(guān)鍵事件。在引起這一關(guān)鍵事件的頂事件中,持卡人經(jīng)濟(jì)狀況惡化更為重要。對于銀行成千上萬的客戶信用卡,我們都可以在不同時期,應(yīng)用以上方法,計算出其信用風(fēng)險發(fā)生(頂事件風(fēng)險)的概率,從而對客戶進(jìn)行分類風(fēng)險管理。
【學(xué)位授予單位】：重慶工商大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.2;F224

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本文編號：2750059