【摘要】：隨著經(jīng)濟全球化、金融證券化趨勢的不斷加強,投資銀行在經(jīng)濟與金融發(fā)展過程中所處的特殊地位也越來越明顯。投資銀行作為活躍于國際金融市場上的一支重要的金融力量,在現(xiàn)代市場經(jīng)濟和金融體系中發(fā)揮著不可替代的作用。投資銀行業(yè)是充滿風險與機遇的行業(yè),并且隨著投資銀行業(yè)務領域的發(fā)展和業(yè)務結構的多樣化,高風險已經(jīng)成為投資銀行業(yè)必然要面對的固有特性。 我國的投資銀行業(yè)發(fā)展較晚,與國外投資銀行相比仍有較大的差距。加入WTO(World Trade Organization,簡稱WTO)后,我國投資銀行業(yè)面臨著更加激烈的市場競爭,這種競爭考驗著投資銀行自身風險管理能力,也促進了金融體制和資本市場制度的日臻完善。本文從分析投資銀行業(yè)務入手,依據(jù)投資銀行業(yè)務風險來源對投資銀行風險進行分類,歸納出了投資銀行風險產(chǎn)生的原因、風險管理的一般流程、方法及風險管理的措施。為了使本研究對我國投資銀行風險管理有具體的借鑒和指導意義,本文重點研究了我國投資銀行的市場風險和操作風險,針對我國投資銀行市場風險的現(xiàn)狀,提出構建市場風險預警機制,加強金融工具信息披露和對市場風險量化識別、管理的建議。針對操作風險的現(xiàn)狀和存在的不足,提出梳理內(nèi)部組織結構,強化風險管理部門職能,對業(yè)務及風險管理流程再造,并配合公平、有效的獎懲機制有效控制操作風險。 隨著國內(nèi)外投資銀行業(yè)的競爭與融合,我國的投資銀行業(yè)還會面臨更加復雜的風險管理新問題,希望本文所做的分析和研究對我國投資銀行風險管理問題有借鑒和指導意義。
【學位授予單位】：華北電力大學（北京）
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F832.2
【圖文】：

2.1.2.1按投資銀行業(yè)務劃分投資銀行面臨的風險按照業(yè)務劃分，可分為證券經(jīng)紀業(yè)務風險、自營業(yè)務風險、投資銀行業(yè)務風險、資金管理業(yè)務風險和其他業(yè)務風險五大類，如圖2一1所示。

華」匕電力大學碩士學位論文2.1.2.2按風險的來源劃分投資銀行面臨的風險按照來源劃分，可分為八大類，如圖2一2所示。JJJ認一仁一夕氣i一’’圖2一2投資銀行面臨的風險分類(l)戰(zhàn)略風險投資銀行的業(yè)務始終處于發(fā)展創(chuàng)新中，市場中不斷出現(xiàn)新的金融產(chǎn)品、新的交易方式和新的交易品種，需要持續(xù)地調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略以適應業(yè)務的發(fā)展，但是，作為決策者在調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略時，應該能夠準確地預測市場未來的發(fā)展方向或趨勢。如果指定的戰(zhàn)略偏離正確的軌道，必然會帶來巨大的風險。在投資銀行運作中，戰(zhàn)略風險指由于具體決策人的投資策略失誤、決策程序不當或具體操作人實施投資策略失誤等因素的影響，導致投資收益產(chǎn)生的異常波動，遭受損失的可能性，包括投資決策風險、投資操作風險、投資品種風險等。(2)市場風險市場風險是由于利率、匯率變動

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本文編號：2735425