【摘要】：小額信貸是一種以城鄉(xiāng)低收入階層為服務(wù)對(duì)象的小規(guī)模的金融服務(wù)方式。上個(gè)世紀(jì)六七年代產(chǎn)生于孟加拉國(guó),最初的目的是為消除貧困和發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)而產(chǎn)生的。在國(guó)際上,小額信貸資金的發(fā)放主要是通過國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)或合作組織、資金主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)的改造。小額信貸于上世紀(jì)九十年代初引入我國(guó),開始在中國(guó)農(nóng)村進(jìn)行試點(diǎn),并且在我國(guó)迅速發(fā)展起來。截至2010年底’,全國(guó)共組建新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)395家,其中村鎮(zhèn)銀行349家,貸款公司9家,農(nóng)村資金互助社37家。 吉林省是我國(guó)的農(nóng)業(yè)大省,截止到2009年年末2,吉林省總?cè)丝?739.55萬人,農(nóng)村人口1278.82萬人,占總?cè)丝诘?6.7%,農(nóng)業(yè)人口所占比重很大。并且吉林省是我國(guó)的重要糧食產(chǎn)區(qū),人均糧食占有量及玉米出口量均居全國(guó)第一位。目前,全省糧食總產(chǎn)達(dá)到550億斤,最高年份達(dá)到568億斤,擔(dān)負(fù)著國(guó)家糧食安全的重要使命,如果吉林省的農(nóng)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)狀況,就會(huì)危及全國(guó)的糧食安全。2007年開始,新型的農(nóng)村小額信貸機(jī)構(gòu)在吉林省逐步成立,包括村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、郵政儲(chǔ)蓄銀行等形式。但是在吉林省在小額信貸的開展過程中也面臨著一些問題,阻礙了小額信貸的良性發(fā)展,如信息電子化程度較低、資金來源渠道狹窄,缺乏穩(wěn)定充足的資金來源、風(fēng)險(xiǎn)管理不科學(xué)、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理觀念滯后,業(yè)務(wù)人員數(shù)量少、素質(zhì)低。因此,本文選取吉林省為研究對(duì)象,對(duì)吉林省小額信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究。 吉林省農(nóng)村小額信貸的實(shí)際情況是借款農(nóng)戶多且分散,貸款金額小但業(yè)務(wù)量大等特點(diǎn),要建立完備的農(nóng)村信用系統(tǒng)不是短時(shí)間可以完成的,因此,有必要根據(jù)實(shí)際情況簡(jiǎn)化評(píng)估,建立適合小額信貸農(nóng)戶信用評(píng)分系統(tǒng)。本文從小額信貸的產(chǎn)生和發(fā)展入手,通過對(duì)國(guó)外小額信貸運(yùn)營(yíng)模式的闡述,分析其對(duì)我國(guó)小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的借鑒意義。然后通過對(duì)吉林省小額信貸現(xiàn)狀及運(yùn)營(yíng)管理面臨的問題進(jìn)行研究,考察小額信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根本原因。本文是在對(duì)農(nóng)戶的違約狀況的初步分析的基礎(chǔ)上,小額信貸員可以以其為參考依據(jù),結(jié)合農(nóng)戶的實(shí)際情況,對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行信貸評(píng)分。構(gòu)建基于專家法的評(píng)分卡模型和基于定量模型法的logistic回歸模型相結(jié)合的方法。本文先構(gòu)建logistic回歸模型,利用有限的數(shù)據(jù)分析各因素對(duì)農(nóng)戶還款情況的影響程度,即logistic模型中β的大小表示權(quán)重,就是該變量與違約情況的相關(guān)性,經(jīng)過顯著性的檢測(cè),如果通過顯著性檢驗(yàn),表明該因素與違約概率有影響。我們?cè)倮脤＜曳ǚ椒?使小額信貸員根據(jù)logistic模型的中p的大小,調(diào)整對(duì)農(nóng)戶評(píng)分的權(quán)重,使客觀的模型方法和專家的多年經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,更加準(zhǔn)確的反應(yīng)農(nóng)戶的信用情況,對(duì)小額信貸中的農(nóng)戶進(jìn)行信用評(píng)分。本文以小額信貸發(fā)展歷程和存在的問題為背景,運(yùn)用相關(guān)理論,對(duì)吉林省小額信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行了仔細(xì)的調(diào)查研究,并進(jìn)行了實(shí)證分析,從而得出結(jié)論和建議,希望通過本文,為吉林省乃至全國(guó)小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供一個(gè)可行的方法和借鑒。 本文共分為6部分。第一部分是前言,主要介紹了本文的研究背景、目的和意義,有關(guān)小額信貸的相關(guān)文獻(xiàn)綜述,以及本文的基本構(gòu)架。第二部分是相關(guān)的理論概述,在這一部分主要分為兩塊,其一介紹了小額信貸的定義、特征、發(fā)展?fàn)顩r,另一塊介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)概念、特征等問題,用這一部分的理論為后文的論述作鋪墊。第二部分是論述了國(guó)外小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式,介紹了孟加拉格萊珉模式,印尼人民銀行模式以及玻利維亞陽光銀行模式,由于我國(guó)主要受孟加拉銀行的影響,所以本文重點(diǎn)是介紹孟加拉模式,并且對(duì)三種風(fēng)險(xiǎn)管理模式做了對(duì)比并分析國(guó)外模式對(duì)我國(guó)小額信貸發(fā)展的影響,以及國(guó)外的風(fēng)險(xiǎn)管理方法對(duì)我國(guó)的借鑒意義。第三部分本文主要是對(duì)吉林省小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析。在這一部分首先介紹了吉林省小額信貸的發(fā)展?fàn)顩r,以及吉林省小額信貸在風(fēng)險(xiǎn)管理方面面臨的問題,最后分析了吉林省小額信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。吉林省乃至全國(guó)的小額信貸面臨的風(fēng)險(xiǎn)中最主要的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。因此,第四部分本文主要針對(duì)農(nóng)戶的信用風(fēng)險(xiǎn)建立信用評(píng)分模型,這部分主要介紹了信用評(píng)分的產(chǎn)生及發(fā)展情況,國(guó)內(nèi)的銀行對(duì)信用評(píng)分模型的應(yīng)用,然后介紹了信用評(píng)分的方法以及將這些方法應(yīng)用在小額信貸農(nóng)戶個(gè)人信用評(píng)估上的可行性。第五部分是實(shí)證分析部分。針對(duì)吉林省某信貸機(jī)構(gòu)的內(nèi)部數(shù)據(jù)進(jìn)行模型分析,找出對(duì)農(nóng)戶違約有顯著影響的因素。將定量方法與專家法相結(jié)合,綜合考慮農(nóng)戶的情況。然后第六部分綜合本文對(duì)吉林省小額信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況的分析,結(jié)合國(guó)外小額信貸的經(jīng)驗(yàn),提出吉林省小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的建議和措施。最后一部分總結(jié)全文。 本文還有許多不足,尤其在數(shù)據(jù)的選取和模型的建立方面,由于本人掌握的材料和相關(guān)數(shù)據(jù)有限,研究的內(nèi)容和方法難免有不當(dāng)之處,這些是筆者以后要進(jìn)一步加強(qiáng)的地方。
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.4
【圖文】：

圖22005一2009年吉林省農(nóng)村信用社貸款情況25(單位:億元)在吉林省小額信貸取得成績(jī)的時(shí)候，我們也應(yīng)該注意到吉林省小額信貸所面臨的一些問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，吉林省不良貸款率從2007年到2009年呈下降趨勢(shì)26(圖3)，但貸款損失準(zhǔn)備率只有50.7%，撥備27缺口30個(gè)億，但是吉林省農(nóng)村信用社僅有80億元資本金，信用社的潛在風(fēng)險(xiǎn)較大。2“數(shù)據(jù)來源:部分?jǐn)?shù)據(jù)來自《吉林統(tǒng)計(jì)年鑒》2“數(shù)據(jù)來源:邱僅軍.吉林省農(nóng)村小額信貸問題及對(duì)策.吉林省經(jīng)濟(jì)管理+部學(xué)院學(xué)報(bào)〔J]2010年10月第24卷第5期27撥備是對(duì)企業(yè)經(jīng)竹中可能己經(jīng)構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)和損失做出準(zhǔn)備，反映企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和成本，直接沖減

6.吉林省農(nóng)村小額信貸的實(shí)石卜分析綜上所述，我們認(rèn)為對(duì)農(nóng)戶的信貸狀況的影響較為顯著，在進(jìn)行信用評(píng)分分析的時(shí)候可像這些方面傾斜考察。還有一些因素，由于數(shù)據(jù)及實(shí)際情況，如貸款期限、貸款利率等，由于該信貸機(jī)構(gòu)的貸款品種少，只有1年期的小額貸款，因此，統(tǒng)計(jì)分析無法分析這些因素顯著情況。此外還有如農(nóng)戶的教育程度、不良的習(xí)慣(賭博等)沒有加以考慮，所以，在foglstic分析基礎(chǔ)之上，結(jié)合專家法，將這些信息加以考慮，綜合對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行評(píng)分，并且不停地區(qū)具有不同的特點(diǎn)，要具體問題具體分析。吉林省農(nóng)村小額信貸業(yè)務(wù)對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行信用卡評(píng)分方法還可以借鑒建設(shè)銀行上海分行對(duì)個(gè)人資信評(píng)定的方法，將影響農(nóng)戶還款行為的因素分成幾個(gè)大類(圖6)，針對(duì)其對(duì)還款能力的影響程度打分或者劃分權(quán)重。

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本文編號(hào)：2714810