【摘要】：隨著中國加入WTO,逐漸向國際間開放金融市場,再加上利率市場化改革的不斷推進,中國的銀行業(yè)逐漸開始面臨一個競爭日益激烈、內外部風險不斷加強以及資本監(jiān)管更加嚴格的融資市場環(huán)境。而貸款是銀行最主要的盈利資產(chǎn),貸款的定價也一直是學術界的熱點問題,故貸款定價方法及技術的研究具有理論與現(xiàn)實意義。 在定價方法中近年來有了新的發(fā)展——RAROC(風險調整后的資本收益率)定價法。RAROC定價法可以對風險不同的貸款客戶實行不同的貸款定價,實現(xiàn)價格與風險的匹配,滿足銀行優(yōu)化貸款客戶,承擔合理風險的要求,從而克服傳統(tǒng)定價方法的很多不足。 本文的主要研究內容是基于RAROC方法的貸款定價問題,從信用風險和客戶綜合回報率兩個方面,對基本模型進行了修正,解決了銀行在貸款定價中忽略信用等級轉移變化和銀企整體關系的問題,為貸款定價提供了一種新的思路。本文以模擬案例分析的形式,通過實際貸款利率、基本模型的貸款利率和修正后模型的貸款利率的綜合比較,發(fā)現(xiàn)修正后模型計算的貸款利率更具有優(yōu)勢。因為這個利率既能覆蓋銀行承受的各種風險,又較容易被客戶接受,能在保證銀行利潤的條件下增強銀行的競爭力和市場占有額。
【學位授予單位】：南京財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F830.5;F224

【參考文獻】

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本文編號：2678705