【摘要】：信用風(fēng)險(xiǎn)一直是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中所面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一,商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定了銀行的生存發(fā)展及一國(guó)的金融穩(wěn)定。雖然在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌和金融監(jiān)管改革之后,商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力不斷提高,但是面對(duì)全球金融環(huán)境的不斷變化,特別是面對(duì)次貸危機(jī)、WTO過渡期結(jié)束、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的推出等全球金融新形勢(shì),我國(guó)商業(yè)銀行必然要與時(shí)俱進(jìn),不斷提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)。 如何應(yīng)對(duì)新形勢(shì)的要求、如何解決我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題就成為本文的落腳點(diǎn)。現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平將為商業(yè)銀行提供持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。金融危機(jī)后,由于激烈競(jìng)爭(zhēng)下導(dǎo)致銀行對(duì)于市場(chǎng)的盲目樂觀,致使信用不斷擴(kuò)張,最終由于房地產(chǎn)市場(chǎng)泡沫的破裂而引發(fā)了極具沖擊性的信用風(fēng)險(xiǎn)。同樣,WTO過渡期的結(jié)束將使我國(guó)銀行業(yè)暴露在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境中,能否很好的權(quán)衡收益同風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,在提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力的基礎(chǔ)上拓展市場(chǎng)提高收益,成為商業(yè)銀行獲得持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的最為合理的途徑。巴塞爾協(xié)議Ⅲ的推出進(jìn)一步提高銀行資本充足率,要求銀行增設(shè)資本防護(hù)緩沖金,能否有效的利用有限資金來實(shí)現(xiàn)銀行收益,或者說在銀行爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)客戶的同時(shí)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,是銀行在未來經(jīng)營(yíng)管理中面臨的挑戰(zhàn)。通過以上分析,道德風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理所面臨的重要問題。 那么在我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理中是否存在道德風(fēng)險(xiǎn)隱患、我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理水平如何就成為筆者主要考察的問題。筆者調(diào)查了12家商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理狀況,并研究了國(guó)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程,發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面所做的努力還停留在國(guó)外的傳統(tǒng)模式,信用管理方法主要以定性分析為主,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)能力欠缺,管理策略實(shí)施不到位,管理過程中對(duì)于信息技術(shù)的應(yīng)用有所欠缺,組織結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,授信人員激勵(lì)不足,以上問題是我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的桎梏。這些問題暴露了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在著一些道德風(fēng)險(xiǎn)隱患,管理水平不足有可能使我國(guó)商業(yè)銀行面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。 如何迎接新形勢(shì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出的挑戰(zhàn)和解決我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的主要問題,不僅需要我們通過一系列方法手段優(yōu)化商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)、得當(dāng)運(yùn)用管理策略、加強(qiáng)人員激勵(lì)和技術(shù)創(chuàng)新,而且需要營(yíng)造良好的信用環(huán)境、加強(qiáng)市場(chǎng)約束、引入外部評(píng)級(jí),共同為我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理做出努力。 從理論角度而言,本文通過對(duì)現(xiàn)有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)理論的梳理,針對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,認(rèn)清我國(guó)現(xiàn)階段商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法同國(guó)外同一階段管理方法的差距,分析目前現(xiàn)有的方法及管理手段對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的成就和不足,有針對(duì)性的提出對(duì)下一階段完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建議和措施,并為以后構(gòu)建適用于我國(guó)信貸市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架提供理論準(zhǔn)備。從現(xiàn)實(shí)意義來講,由于當(dāng)前國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)越來越重視風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)在日常經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用,而信用風(fēng)險(xiǎn)一直以來是商業(yè)銀行關(guān)注的問題。特別是對(duì)于我國(guó)而言,金融市場(chǎng)起步較晚,因此,對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行尋找一套適合于我國(guó)本土市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法具有一定的幫助。 本人基于對(duì)全球金融新時(shí)期主要特點(diǎn)的研究極其對(duì)我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)是本文的創(chuàng)新點(diǎn),力求為解決我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題提出對(duì)策,文中的不足之處仍是未來學(xué)習(xí)和生活為之努力的研究方向。
【圖文】：

完善我國(guó)商業(yè)銀行治理、增強(qiáng)資本充足率，加強(qiáng)其獨(dú)立盈利理水平。著國(guó)有商業(yè)銀行市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管趨于完善。2004年，銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了((股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)辦法，包括資本充足率、資產(chǎn)安全評(píng)價(jià)、管理狀況評(píng)價(jià)、盈利動(dòng)性評(píng)價(jià)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度評(píng)價(jià)等諸多具體內(nèi)容，為商業(yè)銀行提供了詳細(xì)依據(jù)。同年，又對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的相關(guān)要求部控制管理等內(nèi)容進(jìn)行了具體規(guī)定，不斷加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行的水平和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。至2009年末，我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率水平滿足巴塞爾協(xié)議要家，我國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)已超過61萬億元，達(dá)標(biāo)銀行資產(chǎn)幾乎我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)總資產(chǎn)，銀行類存款機(jī)構(gòu)已經(jīng)盡數(shù)達(dá)到國(guó)際銀求，證明了我國(guó)商業(yè)銀行具有一定抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

的00人L00閃叭002時(shí)間圖3一 22005一2009我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率變化不考慮2005年至2006年我國(guó)商業(yè)銀行貸款總額劇增對(duì)不良貸款的緩釋效應(yīng)，，2006至2009年，我國(guó)商業(yè)銀行貸款授信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率平緩，不良貸款率與不良貸款余額同時(shí)呈現(xiàn)雙降趨勢(shì)，說明我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款得到了明顯的控制。雖然不良貸款雙降現(xiàn)象不能全面地代表我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平得到了顯著提高，這期間夾雜著我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局的共同努力，企業(yè)資信狀況提高等復(fù)雜因素。但是自我國(guó)實(shí)施金融體制改革以來，商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的提高的確有目共睹，特別是我國(guó)銀行業(yè)在此次金融危機(jī)的表現(xiàn)，進(jìn)一步驗(yàn)證了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具備一定實(shí)力。
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.2

【引證文獻(xiàn)】

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1 李軍;;淺談我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題[J];經(jīng)濟(jì)視角(下旬刊);2013年09期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 何清;基于CPV模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理研究[D];北京林業(yè)大學(xué);2012年

2 孫瑞方;基于KMV模型的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

本文編號(hào)：2589949