【摘要】：本文主要研究的是用最優(yōu)控制理論處理公司在原有業(yè)務基礎上增加新業(yè)務的最優(yōu)化問題,在這篇文章中,我們首先考慮到效用函數(shù)。對于多種類型的效用函數(shù),特別重點研究了指數(shù)型效用函數(shù)。在這種情況下,我們獲得了詳細的結果。在本文的第四部分,我們考慮了帶投資的風險模型。對于投資者而言,可以分為無風險資產(chǎn)和有風險資產(chǎn)兩種。設A_t是在時間t投資到股票市場的全部資產(chǎn)總額, (b_t ,A_t)是控制策略。通過對HJB方程的分析,得出了當索賠額X, Y都服從指數(shù)分布時的詳細結果。并從理論上給出了b的最優(yōu)取值。在本文的第五部分,考慮了在控制策略(b_t ,A_t)下,最大化最終財富的期望效用。
【學位授予單位】：河北工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F830.59

【共引文獻】

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本文編號：2589484