【摘要】：國際金融危機(jī)以來,加強(qiáng)宏觀審慎管理已成為國際金融管理體系改革的核心內(nèi)容。本文應(yīng)用宏觀壓力測試和蒙特卡洛模擬,選擇GDP、銀行間同業(yè)拆放利率、失業(yè)率、房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)、出口增長率、生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù),對(duì)我國金融體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析。模型分析得出三個(gè)結(jié)論:我國商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)水平與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢相關(guān),當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢惡化,我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)水平將會(huì)大幅增加;生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)、銀行間同業(yè)拆放利率和出口增長率對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生正向影響,房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生負(fù)向影響;銀行間同業(yè)拆放利率和出口增長率會(huì)在短期和長期對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生相對(duì)重要的影響。最后,本文對(duì)構(gòu)建我國宏觀審慎管理體系提出了相關(guān)建議。
【圖文】：

0.02522 0.2224 1.96Z= > = ，所以接受 ρ = 0的假 1 的偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)表明，，不存在高階自相關(guān)性圖 1 殘差的偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)

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