【摘要】：本文根據(jù)滬、深兩市2006-2008年日度數(shù)據(jù),通過(guò)GARCH模型分別對(duì)A股收盤指數(shù)數(shù)據(jù)波動(dòng)狀況進(jìn)行擬合,結(jié)果顯示在檢驗(yàn)期內(nèi)我國(guó)股市存在嚴(yán)重的波動(dòng)集群性。進(jìn)一步通過(guò)單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)與Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)滬深兩市的相互關(guān)系,發(fā)現(xiàn)滬深股市指數(shù)具有長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系和顯著相關(guān)性。為投資者投資及政府制定股市的監(jiān)管政策提供參考。
【作者單位】： 重慶大學(xué);
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2552759