【摘要】：在經(jīng)濟(jì)全球化、虛擬化的背景下對(duì)泰勒規(guī)則進(jìn)行了擴(kuò)展研究,分析了利率與匯率、利率與資產(chǎn)價(jià)格的相關(guān)影響機(jī)制;并采用靜態(tài)模型和基于預(yù)期的動(dòng)態(tài)模型對(duì)名義利率與通貨膨脹水平、產(chǎn)出缺口、匯率、股票價(jià)格缺口以及房地產(chǎn)價(jià)格缺口之間的關(guān)系進(jìn)行了檢驗(yàn)。結(jié)果顯示,考慮預(yù)期因素的動(dòng)態(tài)模型能夠達(dá)到穩(wěn)定通貨膨脹的作用,短期名義利率對(duì)于匯率和資產(chǎn)價(jià)格起到了符合經(jīng)濟(jì)意義的穩(wěn)定作用。
[Abstract]:Under the background of economic globalization and virtualization, this paper makes an extended study on Taylor's rules, analyzes the related influence mechanisms between interest rate and exchange rate, interest rate and asset price, and tests the relationship between nominal interest rate and inflation level, output gap, exchange rate, stock price gap and real estate price gap by using static model and dynamic model based on expectation. The results show that the dynamic model considering the expected factors can stabilize inflation, and the short-term nominal interest rate plays a stabilizing role in the exchange rate and asset price.
【作者單位】： 南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71103082)
【分類號(hào)】：F224;F822.0;F832.6

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2523665