【摘要】：研究含比例型手續(xù)費的離散時間投資組合優(yōu)化問題.基于馬爾可夫決策過程模型和性能靈敏度分析方法,推導(dǎo)兩個不同投資策略之間的資產(chǎn)長期平均增值率的差分公式,利用差分公式的結(jié)構(gòu)特點,證明了最優(yōu)性方程,并設(shè)計出可在線應(yīng)用的策略迭代算法.仿真實例驗證了所提出算法的有效性.
[Abstract]:In this paper, the discrete time portfolio optimization problem with proportional handling fee is studied. Based on Markov decision process model and performance sensitivity analysis method, the difference formula of long-term average appreciation rate of assets between two different investment strategies is derived. by using the structural characteristics of the difference formula, the optimality equation is proved, and the strategy iterative algorithm which can be applied online is designed. The effectiveness of the proposed algorithm is verified by a simulation example.
【作者單位】： 清華信息科學(xué)與技術(shù)國家實驗室(籌);清華大學(xué)自動化系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(61203039) 高校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃項目(B06002) 清華信息科學(xué)與技術(shù)國家實驗室(籌)
【分類號】：O225;F830.59

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本文編號：2519827