【摘要】：本文從保險精算定價的角度對巨災(zāi)債券四個主要理論定價模型進(jìn)行系統(tǒng)評析。首先討論了一般再保險合約的Kreps精算定價模型;然后仔細(xì)分析了四個常用的巨災(zāi)債券定價的LFC模型、Wang轉(zhuǎn)換模型、Christofides模型和Wang兩因素模型;最后對這四種模型進(jìn)行了比較分析。
[Abstract]:This paper makes a systematic analysis of the four main theoretical pricing models of catastrophe bonds from the perspective of actuary pricing. This paper first discusses the Kreps actuarial pricing model of general reinsurance contracts, then carefully analyzes four commonly used catastrophe bond pricing LFC models, Wang conversion models, Christofides models and Wang two-factor models. Finally, the four models are compared and analyzed.
【作者單位】： 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)會議論文 前1條

1 陸珩tq;;巨災(zāi)風(fēng)險債券定價[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

【共引文獻(xiàn)】

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1 陸珩tq;;巨災(zāi)風(fēng)險債券定價[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 呂雪梅;巨災(zāi)債券的運作及我國發(fā)行巨災(zāi)債券的對策研究[D];吉林大學(xué);2007年

2 薛成名;巨災(zāi)債券及其定價研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2008年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

1 薛成名;巨災(zāi)債券及其定價研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2008年

2 金凌輝;基于我國臺風(fēng)損失分布的一種巨災(zāi)債券定價模型[D];華中師范大學(xué);2008年

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4 宋慧燕;保險風(fēng)險證券化研究[D];華中科技大學(xué);2006年

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本文編號：2508227