【摘要】：分析了巴塞爾委員會建議的銀行賬戶利率風險計量的標準框架①,并結(jié)合國內(nèi)銀行的數(shù)據(jù)進行了實證檢驗。得出的結(jié)論是:標準框架的假設(shè)前提過于嚴格,銀行所表現(xiàn)出的利率風險水平會隨著假設(shè)條件的改變而發(fā)生較大波動。其中,以活期存款"到期日"的不同估計對計量結(jié)果的影響最為顯著。此外,發(fā)生提前償付行為、采用不同的時段劃分方法等也同樣影響計量結(jié)果。
[Abstract]:This paper analyzes the standard framework of interest rate risk measurement of bank account recommended by the Basel Committee and makes an empirical test based on the data of domestic banks. The conclusion is that the assumption of the standard framework is too strict and the level of interest rate risk shown by the bank will fluctuate with the change of the hypothesis. Among them, the different estimates of current deposit maturity date have the most significant impact on the measurement results. In addition, prepayment behavior and different time division methods also affect the measurement results.
【作者單位】： 四川大學經(jīng)濟學院;中南財經(jīng)政法大學新華金融保險學院;
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：2381828