【摘要】：系統(tǒng)重要性銀行是指具有負(fù)外部性特征,并且由于規(guī)模、復(fù)雜度與系統(tǒng)相關(guān)度在金融市場中承擔(dān)了關(guān)鍵功能,其無序破產(chǎn)可能給金融體系造成包括核心金融功能的中斷、金融服務(wù)成本急劇增加等在內(nèi)的系統(tǒng)性風(fēng)險,進而可能危及金融穩(wěn)定、損害實體經(jīng)濟的銀行。通過對系統(tǒng)重要性銀行進行評估,得出其主要影響指標(biāo)包括銀行規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性和可替代性,其中,交易性金融資產(chǎn)與負(fù)債是最重要的關(guān)聯(lián)性指標(biāo),衍生金融資產(chǎn)與負(fù)債是最重要的復(fù)雜性指標(biāo)。系統(tǒng)重要性銀行評估結(jié)果顯示,假定閥值為5%,則全部國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行中的招商銀行、光大銀行和中信銀行屬于系統(tǒng)重要性銀行,而其他股份制商業(yè)銀行和全部城市商業(yè)銀行則不屬于系統(tǒng)重要性銀行。
[Abstract]:Systemically important banks are characterized by negative externalities, and because of the scale, complexity and correlation degree of the system, they assume the key functions in the financial market. The disorderly bankruptcy of the banks may interrupt the financial system, including the core financial functions. The systematic risk, such as the sharp increase in the cost of financial services, may endanger the financial stability and damage the banks in the real economy. Through the evaluation of systemically important banks, it is concluded that the main impact indicators include bank size, relevance, complexity and substitutability. Among them, transactional financial assets and liabilities are the most important correlation indicators. Derivative financial assets and liabilities are the most important indicators of complexity. The evaluation results of systemically important banks show that, assuming a threshold of 5, all state-owned commercial banks and joint-stock commercial banks, such as China Merchants Bank, Everbright Bank and CITIC Bank, belong to systemically important banks. Other joint-stock commercial banks and all urban commercial banks are not systemically important banks.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金《中國債券市場監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)研究》(項目號:71073050) 高校博士點基金《系統(tǒng)論視角下中國債券市場監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)研究》(項目號:20100161110021)資助
【分類號】：F832.2;F832.51;F224

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6 孫曉東;焦s，

本文編號：2368845