【摘要】：2007年爆發(fā)并席卷全球的金融危機(jī)，對(duì)以《巴塞爾協(xié)議II》為核心框架的現(xiàn)代銀行業(yè)監(jiān)管體系在商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理上提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。預(yù)警和防范機(jī)制的不足，迫使巴塞爾委員會(huì)加快了改革流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的步伐，并最終在2010年底推出了《巴塞爾協(xié)議III》，這標(biāo)志著全球商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了一個(gè)新的階段。 本文將對(duì)《巴塞爾協(xié)議III》新引入的一系列監(jiān)管指標(biāo)做介紹，著重介紹流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。通過比較國(guó)內(nèi)外不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)在新協(xié)議制定上的差異，以及實(shí)施進(jìn)度上的不同，在結(jié)合某銀行實(shí)例數(shù)據(jù)的情況下，實(shí)證分析和驗(yàn)證凈穩(wěn)定資金比率，，資本充足率的計(jì)算。對(duì)比行業(yè)間不同銀行之間的數(shù)據(jù)并做分析，對(duì)部分指標(biāo)進(jìn)行預(yù)估。最后介紹了系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)以及系統(tǒng)實(shí)施的影響。 本文結(jié)論中在總結(jié)《巴塞爾協(xié)議III》對(duì)銀行業(yè)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升等各方面重要意義的同時(shí)，也對(duì)今后可能遇到的問題等提出了建議，希望我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管體系發(fā)展更完善。
[Abstract]:The financial crisis that broke out and swept the world in 2007 posed a severe challenge to the liquidity risk management of commercial banks in the modern banking regulatory system with Basel II as the core framework. The insufficiency of early warning and precaution mechanism forced the Basel Committee to accelerate the reform of liquidity risk management, and finally launched the Basel III at the end of 2010. This marks the global commercial bank liquidity risk management has entered a new stage. This paper introduces a series of new regulatory indicators introduced in Basel Accord III, with emphasis on liquidity supervision indicators. By comparing the differences between different regulators at home and abroad in the formulation of new agreements and the differences in implementation progress, this paper empirically analyzes and verifies the calculation of net stable capital ratio and capital adequacy ratio in the case of a bank case. Compare and analyze the data between different banks, and estimate some indicators. Finally, the implementation of the system and the impact of the system implementation are introduced. In conclusion, this paper summarizes the significance of Basel III in improving the level of liquidity risk management in the banking industry, and puts forward some suggestions on the problems that may be encountered in the future. We hope that the banking regulatory system of our country will be more perfect.
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.3

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2339160