【摘要】：金融高頻數(shù)據(jù)構(gòu)成海量數(shù)據(jù)集,屬于數(shù)據(jù)挖掘的研究范疇,然而在金融高頻數(shù)據(jù)的研究中,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)尚未得到足夠的重視。金融高頻數(shù)據(jù)的研究目前主要集中于對(duì)波動(dòng)率、交易間隔等特征的建模,最優(yōu)抽樣間隔的選擇等應(yīng)用領(lǐng)域,國內(nèi)鮮有方法論框架下直接將金融高頻數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象的理論討論與分析,這不可避免導(dǎo)致對(duì)高頻數(shù)據(jù)認(rèn)識(shí)上的一些誤區(qū)和不一致。為此,本文對(duì)國內(nèi)外金融高頻數(shù)據(jù)的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了剖析,澄清了金融高頻數(shù)據(jù)的概念與特征,并從統(tǒng)計(jì)的視角重新審視了金融高頻數(shù)據(jù)研究。在此基礎(chǔ)上,提出了金融高頻數(shù)據(jù)挖掘進(jìn)一步的研究思路。
[Abstract]:Financial high-frequency data constitute massive data sets, which belong to the research field of data mining. However, in the research of high-frequency financial data, the technology of data mining has not been paid enough attention to. At present, the research of financial high-frequency data is mainly focused on the modeling of volatility, trading interval and other characteristics, the selection of optimal sampling interval, and other application fields. There are few theoretical discussions and analyses on financial high-frequency data under the framework of methodology in China, which inevitably leads to some misunderstandings and inconsistencies in the understanding of high-frequency data. Therefore, this paper analyzes the current situation of financial high-frequency data at home and abroad, clarifies the concept and characteristics of financial high-frequency data, and reexamines the research of high-frequency financial data from the statistical perspective. On this basis, the further research ideas of financial high frequency data mining are put forward.
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;臺(tái)灣輔仁大學(xué)統(tǒng)計(jì)資訊學(xué)系;
【分類號(hào)】：F224;F830.91

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