【摘要】：本文在一般均值-風險模型的框架下,在無套利假設下研究了奇異協方差矩陣和任意收益率分布情形下的投資組合問題,得到了模型有效邊界的本質特征,并給出了極大線性無關組的確定方法及表示系數的求解方法,最后根據這些結論提出了有效的、操作性強的投資策略。
[Abstract]:In this paper, under the framework of the general mean-risk model, we study the portfolio problem in the case of singular covariance matrix and arbitrary return distribution under the assumption of no arbitrage, and obtain the essential characteristics of the efficient boundary of the model. The determination method of maximal linear independent group and the method of solving the expression coefficient are given. Based on these conclusions, an effective and operable investment strategy is put forward.
【作者單位】： 中山大學嶺南學院;廣東外語外貿大學信息科學技術學院;
【基金】：教育部人文社會科學研究基金項目(10YJC790339) 廣東省哲學社會科學規(guī)劃項目(09O-19) 廣東高等院校學科建設專項資金項目(育苗工程) 廣東省自然科學基金項目(8151042001000005)
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：2221342