發(fā)布時間：2018-09-03 15:10

【摘要】：模型校準是將模型輸出結(jié)果對應到真實的違約概率。本研究通過一個以違約概率為度量標準的主標尺,映射得到風險等級的過程。該過程引入了所有資產(chǎn)組合風險量化的統(tǒng)一標準。模型的校準和主標尺的設計開發(fā)是一個過程中相互聯(lián)系的兩個步驟,該過程受不同條件的約束,是一個多目標優(yōu)化的問題。本文主要闡述了主標尺開發(fā)和模型校準的方法。
[Abstract]:Model calibration is a process in which the output of the model corresponds to the real default probability. The risk level is mapped by a principal yardstick based on the default probability. A unified standard is introduced to quantify the risk of all portfolios. The calibration of the model and the design and development of the principal yardstick are interconnected. The two steps of the system are constrained by different conditions and are a multi-objective optimization problem.
【作者單位】： 中國銀行(香港)風險管理部;
【分類號】：F831

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本文編號：2220344