【摘要】：依據金融資產多標度行為特征,從時間序列、標度結構兩維度上建立波動級串模型,利用隨機分割數和基元分割概率兩個關鍵控制參量,將資產多標度波動遞歸表述成為積分標度波動特征,通過計算波動級串的高階累積,建立資產多標度投資組合選擇模型,進行多時間標度條件下的金融資產風險管理。
[Abstract]:According to the characteristics of multi-scale behavior of financial assets, a volatility cascade model is established from two dimensions of time series and scale structure, and two key control parameters, random partition number and primitive segmentation probability, are used. The multi-scale volatility of assets is recursively expressed as the characteristic of integral scale volatility. By calculating the higher order accumulation of volatility series, the portfolio selection model of multi-scale investment is established, and the risk management of financial assets is carried out under the condition of multi-time scale.
【作者單位】： 湖南大學工商管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71031004;71073049) 教育部人文社會科學研究項目(09YJC630062) 高等學校博士學科點專項科研基金資助項目(20090161120034)
【分類號】：F224;F830.9

【參考文獻】

相關期刊論文 前8條

1 楊宏林;陳收;;資本市場多標度離散隨機分割級串模型[J];系統(tǒng)工程;2008年01期

2 楊宏林;陳收;袁際軍;;多標度條件下的冪相關性:中國股市收益率的經驗分析[J];管理學報;2007年05期

3 楊宏林;陳收;左志鋒;袁際軍;;多標度條件下資本市場波動的級串方向和結構[J];管理學報;2009年01期

4 張勇和,劉連壽,張孝澤;隨機級聯α模型的研究[J];中國科學(A輯 數學 物理學 天文學 技術科學);1994年10期

5 林海，，張陽，劉連壽;α模型的改進和Levy指數的解析計算[J];高能物理與核物理;1994年09期

6 林海;α模型基元問題的研究[J];雁北師院學報;1994年02期

7 陳收;楊宏林;李雙飛;;中國股票市場多標度冪律特征和臨界現象[J];中國管理科學;2008年03期

8 楊宏林;陳收;;資產波動多標度自相似性和層次結構特征[J];中國管理科學;2009年01期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 楊宏林;陳收;;資本市場多標度離散隨機分割級串模型[J];系統(tǒng)工程;2008年01期

2 楊宏林;陳收;左志鋒;袁際軍;;多標度條件下資本市場波動的級串方向和結構[J];管理學報;2009年01期

3 汪秉宏;價格的統(tǒng)計分析[J];廣西師范大學學報(自然科學版);2002年01期

4 張勇和;高能碰撞間歇現象的研究[J];黃岡師專學報;1995年03期

5 胡靖華,劉連壽;高能多粒子產生中的隨機級聯α模型及其C語言實現[J];華中師范大學學報(自然科學版);1999年04期

6 張衛(wèi)國;肖煒麟;張惜麗;;分形布朗運動下最優(yōu)投保和消費策略[J];管理科學學報;2010年01期

7 曹宏鐸;李e

本文編號：2129943