本文選題：操作風險 + 新巴塞爾協(xié)議　； 參考：《北京工商大學學報(社會科學版)》2011年01期

【摘要】：新巴塞爾協(xié)議為實現(xiàn)對操作風險的量化管理,建議了三種操作風險測量方法:基本指標法、標準法和高級計量法。本文運用基本指標法和標準法對我國四大國有商業(yè)銀行進行操作風險資本配置的計算與分析,結果發(fā)現(xiàn)這兩種方法并不適用于我國的國有商業(yè)銀行。由此得出結論:基于我國商業(yè)銀行自身業(yè)務和組織結構的特殊性,在測算操作風險所需配置的資本時需要對巴塞爾協(xié)議建議的方法進行修訂,設計符合自身情況的具體方法,高級計量法是未來我國國有商業(yè)銀行操作風險管理唯一的可選方法。
[Abstract]:In order to realize the quantitative management of operational risk, the New Basel Accord proposes three operational risk measurement methods: the basic index method, the standard method and the advanced metrology method. This paper uses the basic index method and the standard method to calculate and analyze the allocation of operational venture capital of the four state-owned commercial banks in China. The results show that these two methods are not suitable for the state-owned commercial banks of our country. Based on the particularity of the business and organizational structure of commercial banks in China, it is necessary to revise the methods recommended by the Basel Accord to calculate the capital allocated to the operational risks, and to design specific methods according to their own conditions. Advanced metrology is the only alternative to the operational risk management of state-owned commercial banks in the future.
【作者單位】： 北京工商大學經(jīng)濟學院;
【基金】：北京市教委、北京市人文社科重點項目“擴大開放經(jīng)濟條件下北京銀行業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展”(SZ200910011003/09BaJG240)
【分類號】：F832.2

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7 本報記者 于o，

本文編號：2057755