本文選題：自組織臨界性 + 相變��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2011年10期

【摘要】：文章沿襲金融物理學的研究思路和框架,選取上證指數(shù)1990年12月19日至2010年3月22日的日收盤價和日收益率作為樣本數(shù)據(jù),對中國股票市場的自組織臨界性和對數(shù)周期冪律進行了實證研究。
[Abstract]:Following the research ideas and framework of financial physics, the paper selects the daily closing price and daily yield of Shanghai stock index as the sample data, and makes an empirical study on the self-organized criticality and the logarithmic law of the logarithmic cycle of the Chinese stock market.
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學應用經(jīng)濟學博士后流動站;上海金融學院應用數(shù)學系;
【基金】：中國博士后科學基金資助項目(20090450075) 上海市自然科學基金資助項目(09ZR1421900) 上海市教育委員會科研創(chuàng)新資助項目(10YZ184);上海市教育委員會重點學科建設資助項目(J51601)
【分類號】：F832.51

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本文編號：2003097