本文選題：貸款損失準備 + 順周期��； 參考：《經(jīng)濟科學》2011年06期

【摘要】：本文研究了銀行貸款損失準備的管理策略對其信貸供給與周期波動的影響。研究表明我國銀行業(yè)傾向于根據(jù)即期或歷史信息對其信貸組合的預期損失進行評估,但其貸款損失準備管理卻傾向于是逆周期的,似乎與即期準備或后向準備管理策略下的貸款損失準備的順周期性相悖,這需要結(jié)合我國宏觀經(jīng)濟和銀行業(yè)特定的演變規(guī)律才能給予合理解釋。自實行統(tǒng)一的貸款損失準備管理政策以來,我國宏觀經(jīng)濟基本上處于經(jīng)濟周期的上行階段,且銀行業(yè)的不良貸款率處于下降的通道,當我國銀行根據(jù)即期或歷史的貸款損失信息進行信貸風險的評估時,其將高估了信貸組合未來的預期損失,從而傾向于計提較多的貸款損失準備,并供給相對較少的銀行信貸,進而引致了貸款損失準備的逆周期變動。
[Abstract]:This paper studies the influence of the management strategy of bank loan loss preparation on its credit supply and cycle fluctuation. The research shows that Chinese banks tend to evaluate the expected losses of their credit portfolio based on spot or historical information, but their loan loss reserve management tends to reverse the cycle. It seems to be contrary to the procyclicality of loan loss preparation under immediate or backward reserve management strategy, which needs to be explained reasonably by combining the specific evolution laws of China's macro economy and banking industry. Since the implementation of the unified loan loss reserve management policy, China's macro-economy is basically in the upward stage of the economic cycle, and the non-performing loan ratio of the banking industry is in a declining channel. When Chinese banks evaluate the credit risk according to immediate or historical loan loss information, they overestimate the expected future losses of the credit portfolio, and tend to make more loan loss preparation and provide relatively less bank credit. This leads to the reverse cycle change of loan loss preparation.
【作者單位】： 復旦大學經(jīng)濟學院;
【基金】：國家自然科學基金(70903012) 教育部人文社會科學研究基金(09YJC790045) 復旦大學“金苗”項目(09JM030)的資助
【分類號】：F832.4;F224

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本文編號：2002172