本文選題：利率期限結(jié)構(gòu) + Nelson-Siegel族模型��； 參考：《系統(tǒng)工程》2011年10期

【摘要】：在NS模型和SV模型基礎(chǔ)上,概述利率期限結(jié)構(gòu)Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并給出基于遺傳算法的求解過(guò)程,最后應(yīng)用上海證券交易所的國(guó)債數(shù)據(jù)實(shí)證比較了此類參數(shù)模型的擬合水平與靈活性。結(jié)果表明FF模型與SF模型的擬合精度與靈活性均優(yōu)于其他模型,能夠很好地反映中國(guó)國(guó)債的利率期限結(jié)構(gòu)。
[Abstract]:On the basis of NS model and SV model, the N-SM model and SF model in Neson-Siegel family model of interest rate term structure are summarized, and the solving process based on genetic algorithm is given. Finally, the fitting level and flexibility of this kind of parameter model are compared with the data of Shanghai Stock Exchange. The results show that the accuracy and flexibility of FF model and SF model are better than those of other models and can reflect the interest rate term structure of Chinese government bonds.
【作者單位】： 北京化工大學(xué)理學(xué)院;北京化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70701003) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)(ZZ1017ZZ1133) 北京化工大學(xué)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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4 王p，

本文編號(hào)：1968229