發(fā)布時(shí)間：2018-05-28 15:30

  本文選題：免賠契約 + 組合投資�。� 參考：《系統(tǒng)工程》2011年07期

【摘要】：從折現(xiàn)現(xiàn)金流最大化的角度研究了投資者的投資和免賠保險(xiǎn)決策問題。在保險(xiǎn)人賠付額限制條件下,建立了投資免賠契約模型,給出了最優(yōu)投資策略和最優(yōu)免賠保險(xiǎn)策略,數(shù)值算例驗(yàn)證了模型的有效性。
[Abstract]:This paper studies investor's investment and deductible insurance decision from the angle of maximizing discounted cash flow. Under the condition of the limit of the insurer's indemnity, the investment exemption contract model is established, and the optimal investment strategy and the optimal deductible insurance strategy are given. Numerical examples show the validity of the model.
【作者單位】： 天津大學(xué)系統(tǒng)工程研究所;
【分類號(hào)】：F224;F830.59

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 陳國(guó)華;陳收;汪壽陽;;區(qū)間數(shù)模糊投資組合模型[J];系統(tǒng)工程;2007年08期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 姚紹文;;模糊環(huán)境下基于信息熵風(fēng)險(xiǎn)度量的投資組合模型[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2008年06期

2 梁鈴;賈偉寬;王慧;;基于熵組合預(yù)測(cè)模型的害蟲種群動(dòng)態(tài)研究[J];長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)農(nóng)學(xué)卷;2009年01期

3 金秀,馮英潔,黃小原;基于多期隨機(jī)優(yōu)化的個(gè)人財(cái)務(wù)計(jì)劃模型[J];東北大學(xué)學(xué)報(bào);2005年09期

4 陳寶祿;;基于可行性的安全準(zhǔn)則約束模糊投資組合優(yōu)化[J];中國(guó)地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2012年01期

5 趙麗華;楊勇;張?jiān)偕?;基于投資者偏好的模糊投資組合模型[J];電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社科版);2011年03期

6 陳國(guó)華;廖小蓮;;基于區(qū)間規(guī)劃的投資組合模型[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年05期

7 曾德明;朱丹;周青;;基于動(dòng)態(tài)規(guī)劃的企業(yè)協(xié)作研發(fā)決策模型[J];系統(tǒng)工程;2005年10期

8 孫春燕,余瑞艷;多期最優(yōu)投資組合選擇模型及其解法[J];荊州師范學(xué)院學(xué)報(bào);2003年05期

9 劉銳;;基于動(dòng)態(tài)規(guī)劃的企業(yè)投資決策模型[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2009年22期

10 趙海坤;郭嗣琮;傅秀峰;;證券組合的模糊規(guī)劃模型[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué);2010年06期

相關(guān)會(huì)議論文 前3條

1 顧婧;周宗放;;多階段風(fēng)險(xiǎn)投資決策分析[A];中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第二屆年會(huì)論文集（二）[C];2006年

2 金秀;黃小原;馮英潔;;個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債管理多階段決策模型[A];2005中國(guó)控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2005年

3 劉嚴(yán);楊力俊;譚忠富;乞建勛;;用于發(fā)電企業(yè)報(bào)價(jià)策略選擇中的多階段決策方法[A];2004年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2004年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 陳國(guó)華;模糊投資組合優(yōu)化研究[D];湖南大學(xué);2009年

2 宋慶鳳;保險(xiǎn)投資及契約設(shè)計(jì)研究[D];天津大學(xué);2012年

3 周亮;實(shí)數(shù)編碼量子進(jìn)化算法及在投資組合中的應(yīng)用[D];東華大學(xué);2012年

4 李博;資產(chǎn)組合收益—風(fēng)險(xiǎn)的理論分析與實(shí)證研究[D];廈門大學(xué);2002年

5 郭文旌;M-V最優(yōu)投資組合選擇與最優(yōu)投資消費(fèi)決策[D];西安電子科技大學(xué);2003年

6 劉宣會(huì);基于跳躍—擴(kuò)散過程的投資組合與定價(jià)問題研究[D];西安電子科技大學(xué);2004年

7 周勇;不完全信息下企業(yè)投資、分紅決策若干問題研究[D];西安電子科技大學(xué);2005年

8 王燕青;概率準(zhǔn)則及模糊準(zhǔn)則下投資組合研究[D];天津大學(xué);2004年

9 金秀;資產(chǎn)負(fù)債管理多階段模型及應(yīng)用研究[D];東北大學(xué);2006年

10 趙永生;基于實(shí)物期權(quán)的房地產(chǎn)投資基金資產(chǎn)價(jià)值研究[D];上海交通大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 劉邦;基于期權(quán)博弈的房地產(chǎn)投資研究[D];河北工程大學(xué);2010年

2 李靜;基于綜合效應(yīng)的模糊規(guī)劃模型[D];河北科技大學(xué);2011年

3 王麗梅;期權(quán)定價(jià)在房地產(chǎn)投資決策中的應(yīng)用[D];河北工程大學(xué);2011年

4 梅琴;基于可能性理論的項(xiàng)目投資組合優(yōu)化方法研究[D];華南理工大學(xué);2011年

5 孫s，

本文編號(hào)：1947247