本文選題：系統(tǒng)性風險 + 風險溢出　； 參考：《中國軟科學》2014年04期

【摘要】：本文以條件在險價值法(CoVaR)為基礎,通過引入狀態(tài)變量模擬尾部風險的時變特性,采用市場化資產增長率等指標對中國14家上市銀行的系統(tǒng)性風險進行了實證分析。研究表明,工商銀行的系統(tǒng)性風險最大,平安銀行最小;自次貸危機以來,中國上市銀行的系統(tǒng)性風險呈逐步下降趨勢。論文還采用商業(yè)銀行自身的特質指標,結合向前的△CoVaR檢測模型,對商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險進行了預測。研究發(fā)現,商業(yè)銀行自身的VaR水平、杠桿率、股價凈值比、規(guī)模等指標對其向前的系統(tǒng)性風險具有顯著影響。本文的研究從逆周期緩沖角度為監(jiān)管部門對銀行系統(tǒng)性風險實施宏觀審慎監(jiān)管提供了有效幫助。
[Abstract]:By introducing state variables to simulate the time - varying characteristics of tail risk , the systematic risk of China ' s 14 listed banks is predicted by introducing state variables as the basis of risk value method ( CoVaR ) .
【作者單位】： 重慶大學經濟與工商管理學院;中國農業(yè)銀行重慶市分行;
【基金】：國家自然科學基金(71373296,71232004,71272085) 國家社會科學基金(09BJL024) 教育部人文社會科學基金(12YJA630135)資助
【分類號】：F830.33;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1906060