本文選題：金融控股集團 + 經(jīng)濟資本��； 參考：《管理世界》2011年07期

【摘要】：本論文在回顧傳統(tǒng)的風(fēng)險度量方法基礎(chǔ)之上,引入了各類風(fēng)險的共同貨幣——經(jīng)濟資本度量指標(biāo),采取了"分塊法",以多元化風(fēng)險組合具有分散效應(yīng)為基本原理,以混業(yè)經(jīng)營中的金融控股集團模式為研究對象,構(gòu)建了輪轂?zāi)Ｐ鸵栽噲D解決金融控股集團整體層面風(fēng)險度量的難題,并探討了金融控股集團相對應(yīng)的風(fēng)險度量方法和風(fēng)險管理框架。
[Abstract]:On the basis of reviewing the traditional risk measurement methods, this paper introduces the common currency of all kinds of risks-economic capital measurement index, and adopts the "block method", which is based on the diversification effect of diversified risk combinations. Taking the financial holding group model in the mixed operation as the research object, this paper constructs the hub model to try to solve the problem of risk measurement at the overall level of the financial holding group. The corresponding risk measurement methods and risk management framework of financial holding group are discussed.
【作者單位】： 華東理工大學(xué)商學(xué)院金融工程研究中心;
【基金】：國家自然科學(xué)基金“混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險的演化機理及其有效監(jiān)管——基于風(fēng)險與效率均衡的視角”(編號70803010)的階段性成果 教育部人文社會科學(xué)基金(07JA790072)資助
【分類號】：F830

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本文編號：1903229