本文選題：匯率風(fēng)險(xiǎn) + J曲線效應(yīng)�。� 參考：《廣東金融學(xué)院學(xué)報(bào)》2011年04期

【摘要】：應(yīng)用GARCH模型、自回歸分布滯后模型和Johansen協(xié)整檢驗(yàn),實(shí)證分析匯率風(fēng)險(xiǎn)與中國(guó)出口貿(mào)易的動(dòng)態(tài)關(guān)系。結(jié)果顯示:中國(guó)實(shí)際有效匯率變動(dòng)率存在著異方差;實(shí)際有效匯率的變動(dòng)對(duì)出口存在較明顯的"J曲線效應(yīng);"GARCH模型估計(jì)的隨時(shí)間變動(dòng)的匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)出口的影響存在著滯后效應(yīng);匯率風(fēng)險(xiǎn)在短期內(nèi)對(duì)出口的影響不確定,長(zhǎng)期的影響為負(fù)。因此,中國(guó)在制定出口貿(mào)易政策時(shí),應(yīng)考慮到"J曲線效應(yīng)"并保持匯率的穩(wěn)定性。
[Abstract]:Using GARCH model, autoregressive distribution lag model and Johansen cointegration test, this paper empirically analyzes the dynamic relationship between exchange rate risk and China's export trade. The results show that there are heteroscedasticity in the change rate of China's real effective exchange rate, obvious "J curve effect" on export caused by the change of real effective exchange rate, and lag effect on export caused by the exchange rate risk estimated by GARCH model. Exchange rate risk in the short-term impact on exports is uncertain, long-term impact is negative. Therefore, China should consider "J curve effect" and maintain exchange rate stability when making export trade policy.
【作者單位】： 中國(guó)民航大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)編輯部;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)中國(guó)民航大學(xué)2010年度專項(xiàng)(2010D004)資助
【分類號(hào)】：F832.6;F752.62

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1895560