本文選題：貝葉斯Gibbs + Sampler�。� 參考：《經(jīng)濟(jì)評(píng)論》2011年05期

【摘要】：觀測(cè)到的通貨膨脹可以分解為趨勢(shì)成分和暫時(shí)成分,其中的趨勢(shì)成分即核心通貨膨脹。準(zhǔn)確度量核心通貨膨脹對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷有重要意義。本文首先建立了估計(jì)核心通貨膨脹的狀態(tài)空間模型,然后將貝葉斯Gibbs Sampler方法應(yīng)用于估計(jì)該狀態(tài)空間模型的參數(shù),以克服卡爾曼濾波的缺陷。本文估計(jì)了1991-2010年的核心CPI,結(jié)果表明估計(jì)的核心CPI很好地反映了貨幣政策的變化,同CPI相比,核心CPI有較小的波動(dòng)性并且與貨幣供給增長(zhǎng)率具有更強(qiáng)的相關(guān)性。由此得出結(jié)論,當(dāng)前只要食品價(jià)格不出現(xiàn)持續(xù)的大幅上漲,同時(shí)繼續(xù)保持穩(wěn)健的貨幣政策,中國(guó)就不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的通貨膨脹,即使個(gè)別食品價(jià)格上漲造成CPI上漲也必然是不可持續(xù)的。
[Abstract]:Observed inflation can be broken down into trend components and temporary components, the trend component of which is core inflation. Accuracy measurement of core inflation is of great significance to macroeconomic policy making and economic situation judgment. In this paper, a state space model for estimating core inflation is established, and then Bayesian Gibbs Sampler method is applied to estimate the parameters of the state space model to overcome the shortcomings of Kalman filter. This paper estimates the core CPI from 1991 to 2010. The results show that the core CPI well reflects the change of monetary policy. Compared with CPI, the core CPI has lower volatility and stronger correlation with the growth rate of money supply. It is concluded that as long as there is no sustained and substantial increase in food prices while maintaining a sound monetary policy, there will be no serious inflation in China. Even a rise in individual food prices that results in CPI increases is necessarily unsustainable.
【作者單位】： 華僑大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究院;
【基金】：國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的理論與政策研究”(項(xiàng)目編號(hào):10AJL004) 教育部人文社科青年基金項(xiàng)目“我國(guó)通貨膨脹持久性及其宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)研究”(項(xiàng)目編號(hào):10YJC790221) 福建省自然科學(xué)基金“供給沖擊對(duì)我國(guó)價(jià)格水平的動(dòng)態(tài)影響研究”(項(xiàng)目編號(hào):2009J01312) 華僑大學(xué)“中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)”國(guó)家自然科學(xué)基金培育計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JB-ZR1135)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F822.5;F224

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本文編號(hào)：1874689