本文選題：靈活性 + 泊松過程�。� 參考：《系統(tǒng)管理學報》2011年06期

【摘要】：以幾何布朗運動和泊松過程為基礎,建立了一個可以靈活描述環(huán)境不確定性的復合隨機過程,在此基礎上,運用隨機最優(yōu)控制模型對資產配置問題進行了求解。研究結論表明:①如果稀有事件可以運用泊松過程描述,那么資源配置計劃可以運用不動點定理求解;②如果某種資產或某個部門面臨的稀有事件會導致其價值降低,那么稀有事件不僅僅會影響在這種資產或部門上的資源投入,還會影響到與這種資產或部門相關的其他資產或部門的資源投入。最后,就金融機構和制造業(yè)企業(yè)的資源配置問題進行了討論。結果表明,對于金融機構而言靈活的描述環(huán)境的不確定性可以提高資產配置的效率,制造業(yè)企業(yè)可以通過靈活的資產配置策略有效的對不確定性做出積極反應。
[Abstract]:On the basis of geometric Brownian motion and Poisson process, a complex stochastic process which can describe environment uncertainty flexibly is established. On this basis, the stochastic optimal control model is used to solve the asset allocation problem. The research results show that if the rare event can be described by Poisson process, then the resource allocation plan can use the fixed point theorem to solve the problem. Then rare events will not only affect the resource input in this asset or department, but also affect the resource input of other assets or departments related to this asset or department. Finally, the resource allocation of financial institutions and manufacturing enterprises is discussed. The results show that the flexibility of describing the uncertainty of environment can improve the efficiency of asset allocation for financial institutions, and manufacturing enterprises can respond positively to the uncertainty effectively through flexible asset allocation strategy.
【作者單位】： 南開大學商學院;中國人民大學商學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70802032,70801043)
【分類號】：F406;F830.3;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1838589