本文選題：重標極差分析 + 時變Hurst指數(shù)�。� 參考：《系統(tǒng)管理學報》2011年05期

【摘要】：在時間序列的重標極差分析方法的基礎(chǔ)上,定義了一個時變Hurst指數(shù)的概念,推導并證明了時變Hurst指數(shù)的2條性質(zhì),并引入滑動分塊自助法計算Hurst指數(shù)的標準差。以此為基礎(chǔ),用Hurst指數(shù)的下限及隨機過程服從隨機游走時的Hurst的上限作為分析工具,對Hurst指數(shù)能否成功預測市場的反轉(zhuǎn)進行了研究。實證研究表明:時變Hurst指數(shù)能成功地預測市場的反轉(zhuǎn)。
[Abstract]:Based on the rescaled range analysis method of time series, this paper defines a concept of time-varying Hurst exponent, deduces and proves two properties of time-varying Hurst exponent, and introduces sliding block self-help method to calculate the standard deviation of Hurst exponent. On this basis, using the lower bound of Hurst exponent and the upper limit of Hurst of random walk, this paper studies whether the Hurst index can successfully predict the market reversal. Empirical research shows that the time-varying Hurst index can successfully predict the market reversal.
【作者單位】： 上海大學管理學院;
【基金】：教育部人文社會科學基金資助項目(10YJA790233) 國家自然科學基金資助項目(71171128) 上海大學研究生創(chuàng)新基金資助項目(SHUCX101008)
【分類號】：F224;F831.51;F832.51

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 陳昭,梁靜溪;赫斯特指數(shù)的分析與應(yīng)用[J];中國軟科學;2005年03期

2 徐龍炳,陸蓉;R/S分析探索中國股票市場的非線性[J];預測;1999年02期

3 張維,黃興;滬深股市的R/S實證分析[J];系統(tǒng)工程;2001年01期

4 黃詒蓉;中國股票市場分形結(jié)構(gòu)的實證研究[J];中山大學學報(社會科學版);2005年02期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 牛淑珍,黃興;股票市場──一個復雜的非線性動力系統(tǒng)[J];商業(yè)研究;2002年09期

2 李錟;李鵬;齊中英;;農(nóng)產(chǎn)品期貨價格時間序列R/S分析[J];商業(yè)研究;2006年05期

3 戴國強,徐龍炳,陸蓉;經(jīng)濟系統(tǒng)的非線性:混沌與分形[J];財經(jīng)研究;1999年09期

4 徐龍炳,陸蓉;有效市場理論的前沿研究[J];財經(jīng)研究;2001年08期

5 余俊;姜偉;龍瓊?cè)A;;國際股票市場收益率和波動率的長記憶性研究[J];財貿(mào)研究;2007年05期

6 馬鳳翔;韋凱華;;基于重標極差法(R/S)對金融市場非線性動力學特性的解構(gòu)[J];金融論壇;2006年02期

7 向朝勇;我國證券市場高科技股價指數(shù)時間序列的R/S分析及價格風險與收益關(guān)系的新解釋[J];當代財經(jīng);2003年01期

8 黃詒蓉;中國股票市場多重分形結(jié)構(gòu)的實證研究[J];當代財經(jīng);2004年11期

9 黃詒蓉;羅奕;;資本市場分形結(jié)構(gòu)的理論與方法[J];當代財經(jīng);2006年03期

10 黃光曉;陳國進;;基于分形市場理論的期銅價格R/S分析[J];當代財經(jīng);2006年03期

相關(guān)會議論文 前9條

1 周星;崔利榮;張晨宇;;穩(wěn)定分布在股指收益率VaR計算中的應(yīng)用[A];全國第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學術(shù)會議論文集[C];2005年

2 韓國文;韓海波;;分形市場理論與我國證券市場實證分析[A];第三屆中國金融論壇論文集[C];2004年

3 楊慶;秦偉良;錢海榮;;上海股票市場非線性和狀態(tài)持續(xù)性的R/S分析[A];江蘇省現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第八次學術(shù)年會論文集[C];2003年

4 劉文財;劉豹;張維;;中國股票市場價格噪聲的非線性統(tǒng)計檢驗[A];西部開發(fā)與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學會第12屆年會論文集[C];2002年

5 胡雪明;宋學鋒;曹慶仁;;多分形消除趨勢波動分析的簡化方法及其應(yīng)用[A];管理科學與系統(tǒng)科學研究新進展——第7屆全國青年管理科學與系統(tǒng)科學學術(shù)會議論文集[C];2003年

6 侯建榮;黃培清;;基于小波分析的股票分形時變維數(shù)研究[A];2004年中國管理科學學術(shù)會議論文集[C];2004年

7 盧方元;;中國股市收益率穩(wěn)定分布實證分析[A];中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟數(shù)學研究會第七屆全國會員代表大會暨第七屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2005年

8 劉秀新;舒華英;;基于R/S分析的通信業(yè)務(wù)收入波動性研究[A];中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟數(shù)學研究會第七屆全國會員代表大會暨第七屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2005年

9 史永東;趙永剛;;中國證券市場非線性特征的實證分析[A];第八屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2006年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 樊智;分形市場理論與金融波動持續(xù)性研究[D];天津大學;2003年

2 韓其恒;穩(wěn)定分布及投資組合研究[D];天津大學;2003年

3 劉文財;中國股票市場價格行為復雜性研究[D];天津大學;2003年

4 殷光偉;中國股票市場預測方法的研究[D];天津大學;2003年

5 馮振環(huán);西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的脆弱性與優(yōu)化調(diào)控研究[D];天津大學;2003年

6 劉建和;中國股市價格形成機制研究[D];浙江大學;2004年

7 魏宇;基于多標度分形理論的金融風險管理方法研究[D];西南交通大學;2004年

8 章融;證券市場中的羊群行為研究[D];浙江大學;2004年

9 廖懿;動態(tài)證券組合投資的價量關(guān)系研究[D];湖南大學;2004年

10 黃詒蓉;中國股市分形結(jié)構(gòu)的理論研究與實證分析[D];廈門大學;2004年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 宋宜美;小波理論及其在經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)處理中的應(yīng)用[D];西安電子科技大學;2002年

2 高如云;中國股市分形特征的實證研究[D];廈門大學;2002年

3 李重概;分形分析Hurst指數(shù)在中國股票市場的應(yīng)用[D];廈門大學;2002年

4 雷震;基于遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的上證股票指數(shù)預測[D];廈門大學;2002年

5 胡明;基于時間序列分析方法的中國股市預測性研究[D];福州大學;2003年

6 馬燕舞;中國股票市場有效性研究[D];西北農(nóng)林科技大學;2003年

7 賴純見;混沌狀態(tài)下的中國股市監(jiān)管和調(diào)控[D];重慶大學;2003年

8 謝娜;中國股市交易與非交易時刻波動研究[D];電子科技大學;2003年

9 盧時光;中國股市泡沫大小的實證研究[D];西安理工大學;2003年

10 劉鋒;我國證券市場的混沌與分形研究[D];東北財經(jīng)大學;2003年

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 楊一文,劉貴忠;分形市場假說在滬深股票市場中的實證研究[J];當代經(jīng)濟科學;2002年01期

2 邱宜干;我國股市是否達到弱式有效[J];東南學術(shù);2001年01期

3 高紅兵,潘瑾,陳宏民;我國證券市場混沌的判據(jù)[J];系統(tǒng)工程;2000年06期

4 向小東,郭耀煌;混沌吸引子分形維數(shù)的計算[J];系統(tǒng)工程;2000年06期

5 張維,黃興;滬深股市的R/S實證分析[J];系統(tǒng)工程;2001年01期

6 葉中行,曹奕劍;Hurst指數(shù)在股票市場有效性分析中的應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程;2001年03期

7 吳世農(nóng);我國證券市場效率的分析[J];經(jīng)濟研究;1996年04期

8 張思奇,馬剛,冉華;股票市場風險、收益與市場效率:——ARMA-ARCH-M模型[J];世界經(jīng)濟;2000年05期

9 孫廣振,王勁松;深圳股市混沌現(xiàn)象的辨識及其討論[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;1994年01期

10 張永安;匯率交易的非線性模型及其應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2003年02期

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 侯建榮,黃培清,宋國鄉(xiāng);小波分析在股票有偏隨機游動中的應(yīng)用[J];西北大學學報(自然科學版);2002年06期

2 舒建平,譚德慶,吳炯;中國股票市場分形結(jié)構(gòu)探索[J];西南交通大學學報;2003年02期

3 莊新田,莊新路,田瑩;Hurst指數(shù)及股市的分形結(jié)構(gòu)[J];東北大學學報(自然科學版);2003年09期

4 馬超群;張虹;丁玉;;香港股市的非線性特征分析[J];統(tǒng)計與決策;2006年18期

5 關(guān)勇;王綿斌;張麗英;譚忠富;;基于非線性動力學特征的供電公司風險度量指標設(shè)計[J];技術(shù)經(jīng)濟;2009年04期

6 周佰成;周建文;方炬;;中、美證券市場的波動周期比較[J];經(jīng)濟縱橫;2006年05期

7 曹宏鐸;證券市場復雜行為分形標度分析與機會決策研究[J];金融研究;2005年01期

8 周佰成;方炬;;中美宏觀經(jīng)濟波動周期比較分析[J];社會科學戰(zhàn)線;2007年03期

9 沙艷朋;;重標極差分析方法在中國股市的應(yīng)用[J];電大理工;2005年03期

10 詹古鵬;艾克鳳;;金融危機對中美股票市場影響的比較研究[J];上海理工大學學報;2010年06期

相關(guān)會議論文 前1條

1 何凌云;鄭豐;;國際汽油價格動力學特征和記憶機制的實證研究[A];現(xiàn)代工業(yè)工程與管理研討會會議論文集[C];2006年

相關(guān)博士學位論文 前1條

1 鄧北勝;極端氣候事件研究規(guī)律[D];蘭州大學;2010年

相關(guān)碩士學位論文 前6條

1 翟子鈞;基于時間序列的我國鋼材以及有色金屬供給量分析[D];中國人民大學;2008年

2 唐杰;中國證券市場隨機游走特性實證研究[D];山東大學;2007年

3 王帥;基于重標極差分析理論的時間序列數(shù)據(jù)挖掘的關(guān)鍵問題的研究[D];山東大學;2010年

4 楊珂;氣泡在非牛頓流體中的運動行為及流場特性[D];天津大學;2008年

5 陸仁強;基于復雜系統(tǒng)理論的近海水環(huán)境容量研究[D];天津大學;2008年

6 姚娜娜;長記憶時間序列的記憶參數(shù)研究[D];山西大學;2010年

，

本文編號：1834178