本文選題：利率期限結構模型 + 隨機利率模型��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2011年17期

【摘要】：文章根據(jù)利率市場運動情況以及三叉樹模型的特點,給出了一種以路徑形式表現(xiàn)的右連左極的利率期限結構模型,簡要紹了這種利率期限結構模型的性質,并對這種模型與以隨機微分方程形式表現(xiàn)的利率期限結構模型進行了簡單的對比。
[Abstract]:According to the movement of the interest rate market and the characteristics of the tri-tree model, this paper presents a right continuous left pole interest rate term structure model in the form of path, and briefly introduces the properties of this interest rate term structure model. A simple comparison is made between this model and the term structure model of interest rate in the form of stochastic differential equation.
【作者單位】： 吉林大學商學院;吉林大學數(shù)量經(jīng)濟研究中心;
【基金】：中國博士后特比資助項目(201003538) 吉林大學基本科研業(yè)務費資助項目
【分類號】：F821.0;F224

【二級參考文獻】

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本文編號：1811050